RISK BASED CAPITAL คณะทำงาน RBC สมาคมประกันวินาศภัย 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

พระราชบัญญัติ ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง.......” มาตรา ๑๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๗/๑ มาตรา ๒๗/๒ มาตรา ๒๗/๓ มาตรา ๒๗/๔ มาตรา ๒๗/๕ มาตรา ๒๗/๖ และมาตรา ๒๗/๗ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ “หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง.......”

มาตรา ๕๙ ในกรณีที่คณะกรรมการยังมิได้ออกประกาศเกี่ยวกับเงินกองทุนตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ หรือ ออกประกาศแล้วแต่ยังไม่มีผลใช้บังคับ ให้บริษัทถือปฏิบัติโดยดำรงเงินกองทุนตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ไปพลางก่อน การดำเนินการออกประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

เงินกองทุนตามพ.ร.บ. ประกันวินาศภัย ปี 2535 มาตรา 4 “เงินกองทุน” หมายความว่า ทรัพย์สินส่วนที่เกินกว่าหนี้สิน ของบริษัทตามราคาประเมินทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัท ที่ประเมินตามพระราชบัญญัตินี้ มาตรา 27 บริษัทต้องดำรงไว้ซึ่งเงินกองทุนตลอดเวลาที่ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของเบี้ยประกันภัยสุทธิที่ได้รับทั้งหมดสำหรับปีปฏิทินที่ล่วงแล้ว แต่ทั้งนี้ต้องไม่ต่ำกว่าสามสิบล้านบาท”

เงินกองทุนตามพ.ร.บ. ประกันวินาศภัย ปี 2551 “หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง มาตรา ๒๗ ให้คณะกรรมการมีอำนาจประกาศกำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัท บริษัทต้องดำรงไว้ซึ่งเงินกองทุนตลอดเวลาที่ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยเป็นอัตราส่วน กับ สินทรัพย์ หนี้สิน ภาระผูกพัน หรือความเสี่ยงตามอัตราที่คณะกรรมการประกาศกำหนด....

ทดสอบ และปรับปรุง Model 2551 2008 2552 2009 2553 2010 2554 2011 ทดสอบ และปรับปรุง Model เริ่มทดลองใช้ ใช้บังคับจริง คปภ. บังคับใช้ ตามนโยบาย กลางปี เริ่มออก Model ที่จะใช้ทดสอบ

ความเสี่ยงด้านต่างๆใน RBC INSURANCE RISK - RESERVING RISK - PREMIUM RISK CREDIT RISK MODEL RBC MARKET RISK OPERATIONAL RISK Guideline LIQUIDITY RISK Guideline

อัตราค่าความเสี่ยงของ สำรองเบี้ยประกันภัยฯ ค่าความเสี่ยงที่ใช้คำนวณเงินกองทุนสำหรับ ความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย กรณีสิงคโปร์ กลุ่มความเสี่ยง อัตราค่าความเสี่ยงของ สำรองค่าสินไหมทดแทน สำรองเบี้ยประกันภัยฯ Low volatility 20% 24% Medium volatility 25% 30% High volatility 36% Note: Low - PA, TA, Fire –Residential, Health Medium - Fire-Non-Residential, Marine & Aviation –Cargo, Motor – PD, Workmen’s Compensation, Bonds, CAR/EAR, Credit/Political Risk, Health – Others, Others – Non-liability Classes High - Marine & Aviation – Hull & Liability, Motor – BI, Professional Indemnity, Others – Liability Classes

ตัวอย่างการคำนวณเงินกองทุน สำหรับ Insurance Risk กลุ่มที่มีความ เสี่ยงระดับกลาง สำรอง ค่าสินไหมทดแทน เบี้ยประกันภัยฯ เงินสำรอง 300 600 อัตราค่าความเสี่ยง 25% 30% เงินกองทุน 75 180

กิจกรรมของคณะทำงานฯ คณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชนฯ มีการประชุมร่วมกันในสัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือน ตั้งแต่ ธ.ค. 2550 คณะทำงานของสมาคมฯ ประชุมร่วมกันทุกสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน คณะทำงานย่อย 2 คณะ กำลังศึกษากรอบ RBC ของประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย ซึ่งเป็นต้นแบบในการพัฒนากรอบ RBC ครั้งนี้