การจัดส่งแบบรายงาน Basel II 24 ธันวาคม 51 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเทวะวงศ์วโรปการ

ชุดข้อมูล (Data Set) ตามเกณฑ์ Basel I Capital Fund (DS_CAP) : องค์ประกอบของเงินกองทุน Risk Weighted Assets (DS_RWA) : สินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต Arrangement Summary (DS_ARS) : สินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิต (ภาระผูกพันฯ) การเปลี่ยนแปลงเมื่อใช้ Basel II Capital Fund (DS_CAP) : ปรับปรุง Classification Risk Weighted Assets (DS_RWA) : ยกเลิกชุดข้อมูล Arrangement Summary (DS_ARS) : รายงานภาระผูกพันฯ ใน DS_COS

ชุดข้อมูล (Data Set) ตามเกณฑ์ Basel II Capital Fund (DS_CAP) : องค์ประกอบของเงินกองทุน Credit Risk - SA (DS_CRS) : สินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตของวิธี SA Contingent Summary (DS_COS) : สรุปรายการนอกงบดุล Operational Risk (DS_OPR) : สินทรัพย์เสี่ยงด้านปฏิบัติการ Credit Risk – IRB (DS_CRI) : สินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตของวิธี IRB Equity Position (DS_EQP) : สินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตของตราสารทุน Provision & Expected Loss (DS_PEL) : เงินสำรองที่กันไว้

ที่มาและการรายงาน Data Set Basel II แบบรายงาน Excel File SA : 22 ตาราง IRB : 41 ตาราง (ยกเว้น : สินทรัพย์เสี่ยงด้านตลาด (SA : ตารางที่ 19 & IRB : ตารางที่ 39) และ Capital Floor (IRB : ตารางที่ 41) ยังคงรายงานเป็น Excel File เหมือนเดิม) จำนวน Data Set ที่ต้องรายงาน SA : 4 sets (DS_CAP, DS_CRS, DS_COS , DS_OPR) IRB : 7 sets (ข้อ 1. + DS_CRI, DS_EQP , DS_PEL) Data Set 7 Sets

ประกาศ ธปท. ที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศ ธปท. ที่เกี่ยวข้อง ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สรข. 10/2551 เรื่องการส่งรายงาน ข้อมูลต่อธนาคารแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 (อยู่ระหว่างลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา) เอกสารประกอบการจัดทำ Data Set Data Set Document, Data Set Manual version 8.3 Classification version 8.2 โครงสร้างชุดข้อมูล (Schema) version 3.0 ยกเว้น DS_CAP version 5.0

การจัดส่งแบบรายงาน Basel II - SA สรุปชุดข้อมูลที่จัดทำ 1. Capital Fund (DS_CAP) 2. Credit Risk - SA (DS_CRS) 3. Contingent Summary (DS_COS) 4. Operational Risk (DS_OPR) กำหนดเวลา เริ่มรายงานข้อมูลงวดแรกเดือนธันวาคม 51 ส่งภายใน 21 วันนับจากวันสิ้นงวดที่รายงาน

การจัดส่งแบบรายงาน Basel II - SA หลักเกณฑ์การส่งรายงาน กรณีที่ ธนาคารพาณิชย์เริ่มส่งเป็น Data Set ตั้งแต่ข้อมูลงวดเดือน ธค. 51 ขยายวันครบกำหนดส่งเป็นภายในสิ้นเดือนถัดไป เป็นเวลา 3 งวด เริ่มตั้งแต่งวดธ.ค. 51- ก.พ. 52 (ข้อ 5.2 ของประกาศ ธปท. ที่ สรข. 10/2551) กรณีที่ ธนาคารพาณิชย์ที่ยังไม่พร้อมจัดส่งข้อมูลในรูปแบบ Data Set ให้ทำหนังสือขออนุญาต จัดส่งในรูปแบบ Excel File (ข้อ 5.4 ของประกาศ ธปท. ที่ สรข. 10/2551)

การจัดส่งแบบรายงาน Basel II - SA แนวทางการขออนุญาต แนวทางที่ 1 : รายงานในรูปแบบ Excel File 6 เดือน (ธค. 51 – พค. 52) ส่งข้อมูลในรูปแบบ Data Set คู่ขนานตั้งแต่ข้อมูลเดือน มีค. 52 – พค.52 ภายใน สิ้นเดือน ถัดไป แนวทางที่ 2 : รายงานในรูปแบบ Excel File 3 เดือน (ธค. 51 – กพ. 52) ส่งข้อมูลในรูปแบบ Data Set ตั้งแต่ข้อมูลเดือน มีค. 52 เป็นต้นไป ภายใน 21 วัน นับจากวันสิ้นงวดที่รายงาน

การจัดส่งแบบรายงาน Basel II - SA หมายเหตุ การรายงานชุดข้อมูล Operational Risk (DS_OPR) ครั้งแรก - ให้รายงานพร้อมชุดข้อมูลอื่น เนื่องจากต้องนำข้อมูลมาใช้เพื่อคำนวณ เงินกองทุน - Dataset Date เป็นวันสิ้นงวดที่มีการปิดบัญชีล่าสุด - ข้อมูลที่รายงานเป็นข้อมูลสิ้นงวดบัญชีล่าสุด + งวดการบัญชีย้อนหลัง อีก 5 งวด

การจัดส่งแบบรายงาน Basel II - AIRB สรุปชุดข้อมูลที่ต้องจัดทำ ช่วงที่ดำรงเงินกองทุนตามเกณฑ์ Basel I (ธ.ค. 51 – พ.ย. 52) 1. Capital Fund (DS_CAP) 2. Risk Weighted Assets (DS_RWA) 3. Arrangement Summary (DS_ARS) 4. + Operational Risk (DS_OPR) ช่วงที่ดำรงเงินกองทุนตามเกณฑ์ Basel II (ธ.ค. 52 เป็นต้นไป) 1. Capital Fund (DS_CAP) 5. Credit Risk – IRB (DS_CRI) 2. Credit Risk - SA (DS_CRS) 6. Equity Position (DS_EQP) 3. Contingent Summary (DS_COS) 7. Provision & Expected Loss (DS_PEL) 4. Operational Risk (DS_OPR)

การจัดส่งแบบรายงาน Basel II - AIRB กำหนดเวลา เริ่มรายงานข้อมูลงวดแรกเดือนธันวาคม 52 ส่งภายใน 21 วันนับจากวันสิ้นงวดที่รายงาน ยกเว้น DS_OPR หมายเหตุ 1. การรายงานชุดข้อมูล Operational Risk (DS_OPR) ครั้งแรก ข้อมูลที่รายงานเป็นข้อมูลสิ้นงวดบัญชีล่าสุด + งวดการบัญชีย้อนหลังอีก 5 งวด 2. ธนาคารพาณิชย์ที่เลือกคำนวณความเสี่ยงด้านเครดิตด้วยวิธี AIRB ให้รายงานชุด ข้อมูล DS_OPR ครั้งแรกภายในวันที่ 21 มค. 52

แผนดำเนินการทดสอบ IWT 18 ธ.ค. 51 : ธปท. เผยแพร่ Schema ที่ปรับปรุงใหม่ 4 Data Set (DS_COS, DS_CRS, DS_CRI , DS_EQP) : ธปท. เผยแพร่เอกสาร Data Set Document Classification และ Manual 12-23 ม.ค. 52 : ทดสอบ IWT ครั้งที่ 2 26 ม.ค. 52 : สถาบันการเงินเริ่มส่งชุดข้อมูลจริง 23-27ก.พ. 52 : ทดสอบ IWT ครั้งที่ 3 สำหรับ สง.ที่มีการขอผ่อนผัน การส่งข้อมูล