การจัดประชุมชี้แจง รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ การจัดประชุมชี้แจง รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดย ฝ่ายกำกับการแลกเปลี่ยนเงินและสินเชื่อ และฝ่ายบริหารข้อมูล ธนาคารแห่งประเทศไทย วันที่ 15 พฤษภาคม 2551
Agenda Agenda ผู้บรรยาย เวลา 1. ชี้แจงวัตถุประสงค์ ผอ. อลิศรา 13.30 - 13.45 2. เนื้อหารายงาน คุณทวีวรรณ 13.45 - 14.15 3. การจัดทำข้อมูล Data File & Classification ผบ.พลินรัชย์ / คุณอัจฉรา 14.15 - 15.00 พักทานน้ำชา-กาแฟ 15.00 15.15 4. ช่องทางการจัดส่งข้อมูลทาง Internet คุณเอกชัย 15.15 - 16.30 5. แนะนำ Excel Template & XML Schema คุณฤทธิชัย 6. แผนการทดสอบ IWT
1. เนื้อหารายงาน
การลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ นิติบุคคลรับอนุญาต (ฉบับที่ 6) ประกาศเจ้าพนักงานฯ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) หนังสือเวียนที่ ฝกช. (02) ว. 42/2551 เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ลงวันที่ 20 มีนาคม 2551
สรุประเบียบการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ผู้ลงทุน 7 สถาบันลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้โดยมียอดคงค้างดังนี้ หลักทรัพย์ไทยในต่างประเทศ ไม่จำกัดวงเงิน หลักทรัพย์ต่างประเทศ ไม่เกิน USD 50 ล้าน หรือ ไม่เกินจำนวนที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน ยอดคงค้างการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมถึง หลักทรัพย์ของผู้ออกในต่างประเทศตามที่หน่วยงานที่กำกับดูแล /คณะกรรมการ / ผู้มีอำนาจบริหารของผู้ลงทุนอนุญาต อนุพันธ์ทางการเงิน หรือธุรกรรมที่มีอนุพันธ์แฝงที่ทำกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศ ที่อาจมีการส่งมอบ/รับมอบหลักทรัพย์ต่างประเทศ เช่น bond forward หรือ structured notes อ้างอิงหลักทรัพย์ต่างประเทศ ยอดคงค้างในบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศทั้งในและต่างประเทศ หัก ผลประโยชน์สุทธิสะสมตั้งแต่เริ่มลงทุน
วิธีการลงทุน ผู้ลงทุนสถาบันลงทุนด้วยตนเอง ผู้ลงทุนสถาบันอื่นลงทุนผ่านกองทุนรวม บริษัทจัดการระดมเงินลงทุนผ่านกองทุนรวม 4. บุคคลธรรมดา / นิติบุคคล ลงทุนผ่าน private fund บุคคลธรรมดา / นิติบุคคล ลงทุนผ่าน broker หมายเหตุ ผู้ลงทุนสถาบัน หมายถึง สถาบันที่ได้รับอนุญาตตามประกาศ เจ้าพนักงาน 6 6
ผู้รายงานข้อมูลให้ ธปท. ผู้ลงทุนสถาบัน (สถาบันที่ได้รับอนุญาตตามประกาศเจ้าพนักงาน) -เจ้าของเงินลงทุน บุคคลธรรมดา / นิติบุคคล ลงทุนผ่าน Private Fund หรือ Broker -ผู้ลงทุนสถาบันที่ส่งเงินไปลงทุน
Organization (ผู้รายงานข้อมูล) การรายงานข้อมูลผู้รายงาน และผู้ลงทุน ที่ Organization (ผู้รายงานข้อมูล) Investor (ผู้มีอำนาจ ตัดสินใจลงทุน) End Investor (เจ้าของ เงินลงทุน) Fund (ชื่อกองทุน) 1 ผู้ลงทุนสถาบันลงทุนด้วยตนเอง เช่น บล.เอเอ บล. เอเอ --- 2 ผู้ลงทุนสถาบันอื่น ลงทุนผ่านกองทุนรวม (ทั้งกองทุน) เช่น สปส. ลงทุนกองทุน บีบี (100%) สปส. บลจ. ซี กองทุน บีบี 3 บลจ. ดี ระดมเงินลงทุนผ่านกองทุนรวม ชื่อ กองทุน เอ็กซ์วาย บลจ. ดี กองทุน เอ็กซ์วาย 4 กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) เช่น นาย กอ/บริษัท ขอ ลงทุนผ่าน บลจ. เอฟ บลจ. เอฟ นาย กอ / บริษัท ขอ 5 บุคคลธรรมดา / นิติบุคคล ลงทุนผ่าน Broker เช่น นาย งอ/บริษัท จอ ลงทุนผ่าน บล. เอเอ นาย งอ / บริษัท จอ 8
รายงานที่จัดส่งในปัจจุบัน รายงานยอดคงค้างการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ 1.1 หลักทรัพย์ที่ถืออยู่ 1.2 ผลประโยชน์สุทธิจากการลงทุนสะสม 1.3 เงินฝากในบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) 2. รายงานธุรกรรมการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ 9
รายงานที่จะต้องจัดส่งในอนาคต Overview of Portfolio Investment Abroad (DF_OPI) (รายงานภาพรวมการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ) Movement of Portfolio Investment Abroad (DF_MPI) (รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ) Portfolio Investment Abroad (DF_PIA) (รายงานยอดคงค้างการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ) Foreign Currency Deposit (DF_FCD) (รายงานบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ) Return on Portfolio Investment Abroad (DF_RPI) (รายงานผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ) Hedging of Portfolio Investment Abroad (DF_HPI) (รายงานยอดคงค้างธุรกรรมเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเกี่ยวกับการลงทุนใน หลักทรัพย์ในต่างประเทศ) 10
วัตถุประสงค์ของรายงาน : ข้อมูลภาพรวมการลงทุน 1. Overview of Portfolio Investment Abroad (DF_OPI) (รายงานภาพรวมการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ) วัตถุประสงค์ของรายงาน : ข้อมูลภาพรวมการลงทุน - Investment Policy (นโยบายลงทุนในต่างประเทศ) -ประเภทตราสารที่ลงทุน - Net Asset Value (มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ) - Percentage of NAV of Foreign Investment -เงินลงทุนในต่างประเทศ -นโยบายลงทุนในต่างประเทศ - Percentage of Return (อัตราผลตอบแทน) -3 เดือน, 1 ปี, สะสมตั้งแต่เริ่มลงทุน 11
- วัตถุประสงค์ของรายงาน : รายละเอียดหลักทรัพย์ฯ ที่ซื้อ/ขาย 2. Movement of Portfolio Investment Abroad (DF_MPI) (รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ) - วัตถุประสงค์ของรายงาน : รายละเอียดหลักทรัพย์ฯ ที่ซื้อ/ขาย -ข้อมูลหลักทรัพย์ - ISIN Code (เลขรหัสหลักทรัพย์สากล) - Security Symbol (ชื่อย่อหลักทรัพย์) - Security Type (ประเภทหลักทรัพย์) - Underlying Asset (สินทรัพย์หรือตัวแปรอ้างอิง) (ถ้ามี) - Issuer Name (ผู้ออกหลักทรัพย์) - Country (ประเทศผู้ออกฯ / ประเทศที่จดทะเบียนฯ) - Date (วันที่ออกฯ / วันที่ครบกำหนด) - Coupon rate (อัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋วฯ) - Par value (ราคาต่อหน่วย) -ข้อมูลการทำธุรกรรม - Currency (สกุลเงินที่ซื้อ/ขาย) - Transaction Type (ประเภทธุรกรรม : ซื้อ/ขาย) - Date (วันที่ทำธุรกรรม / วันที่ชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์) - Cost Value (ราคาทุน-ซื้อ/ขาย) 12
- วัตถุประสงค์ของรายงาน : รายละเอียดยอดคงค้างหลักทรัพย์ฯ 3. Portfolio Investment Abroad (DF_PIA) (รายงานยอดคงค้างการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ) - วัตถุประสงค์ของรายงาน : รายละเอียดยอดคงค้างหลักทรัพย์ฯ -ข้อมูลหลักทรัพย์ - ISIN Code (เลขรหัสหลักทรัพย์สากล) - Security Symbol (ชื่อย่อหลักทรัพย์) - Security Type (ประเภทหลักทรัพย์) - Underlying Asset (สินทรัพย์หรือตัวแปรอ้างอิง) (ถ้ามี) - Issuer Name (ผู้ออกหลักทรัพย์) - Country (ประเทศผู้ออกฯ / ประเทศที่จดทะเบียนฯ) - Date (วันที่ออกฯ / วันที่ครบกำหนด) - Coupon rate (อัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋วฯ) - Par value (ราคาต่อหน่วย) -มูลค่าหลักทรัพย์ - Currency (สกุลเงิน) - Cost Value (ราคาทุน) - Market Value (ราคาตลาด) 13
4. Foreign Currency Deposit (DF_FCD) (รายงานบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ) - วัตถุประสงค์ของรายงาน : รายละเอียดการฝาก/ถอน และคงค้างฯ บัญชีในประเทศ / ต่างประเทศ -ข้อมูลสถาบันการเงิน - Counter Party (สถาบันการเงินที่ทำธุรกรรม) - Country (ประเทศที่ตั้งสถาบันการเงิน) -ข้อมูลบัญชีเงินฝาก - Account Number (เลขที่บัญชี) - Deposit Account Type (ประเภทบัญชีเงินฝาก) - Term (อายุเงินฝากประจำ) - Interest Rate (อัตราดอกเบี้ย) - Currency (สกุลเงิน) -ข้อมูลการทำธุรกรรม - Deposit Amount (จำนวนเงินฝาก) - Withdrawal Amount (จำนวนเงินถอน) - Outstanding Amount (จำนวนเงินคงค้าง) 14
-จำนวนผลตอบแทนสุทธิสะสม 5. Return on Portfolio Investment Abroad (DF_RPI) (รายงานผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ) - วัตถุประสงค์ของรายงาน : รายละเอียดผลประโยชน์สุทธิที่ได้รับจริงสะสม ตั้งแต่เริ่มลงทุน -ข้อมูลผู้จ่ายผลประโยชน์ - Country (ประเทศผู้ออกหลักทรัพย์ / ผู้รับฝากเงิน) - Currency (สกุลเงิน) -จำนวนผลตอบแทนสุทธิสะสม - Interest Income (รายได้ดอกเบี้ย) - Dividend (เงินปันผล) - Gain or Loss (กำไร / ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์) - Other Income (รายได้อื่น ๆ) 15
- วัตถุประสงค์ของรายงาน : รายละเอียดธุรกรรม hedging 6. Hedging of Portfolio Investment Abroad (DF_HPI) (รายงานยอดคงค้างธุรกรรมเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าฯ) - วัตถุประสงค์ของรายงาน : รายละเอียดธุรกรรม hedging -ข้อมูลสถาบันการเงิน - Counter Party (สถาบันการเงินที่ทำธุรกรรม) - Country (ประเทศที่ตั้งสถาบันการเงิน) -ข้อมูลการทำธุรกรรม - Arrangement Number (เลขที่สัญญา / คู่สัญญา) - Date (วันที่ตกลงทำธุรกรรม / วันที่สัญญามีผลใช้บังคับ / วันที่ครบกำหนด) - Arrangement Type (ประเภทธุรกรรม) - Currency (สกุลเงินที่ซื้อ /ขายล่วงหน้า) - Buy Amount (จำนวนเงินที่ซื้อล่วงหน้า) - Sell Amount (จำนวนเงินที่ขายล่วงหน้า) - Exchange Rate (อัตราแลกเปลี่ยนที่ตกลงซื้อขาย) 16