งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบจำลองเศรษฐมิติ จุลภาค (Micro-Econometric Model) ดร. ภูมิศักดิ์ ราศรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบจำลองเศรษฐมิติ จุลภาค (Micro-Econometric Model) ดร. ภูมิศักดิ์ ราศรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบจำลองเศรษฐมิติ จุลภาค (Micro-Econometric Model) ดร. ภูมิศักดิ์ ราศรี

2 New Syllabus Computational Economics 1. Microeconometric Model in EViews for Windows(Commodity Model ) 2. Macroeconometric Model in EViews for Windows 3. Input-Output Model in Fixed Price Multiplier 4. Social Accounting Matrix : SAM in Fixed Price Multiplier 5. Computable General Equilibrium : CGE in GAMS 6. Computable General Equilibrium : CGE in GEMPACK(General Equilibrium Model Package)

3 Microeconometric Modeling and Forecast using EViews Software Module lecture : BHUMISAK RASRI Aims: The last decade or so has seen a dramatic increasing in the use of micro-level data in the econometric analysis of economic behaviour and a parallel growth in the development of estimation and testing techniques appropriate for micro data. The aim of this module is to provide an understanding of these econometric techniques and their use in the empirical investigation of microeconomic models.

4 Learning Outcomes: Student will learn to interpret the results from microeconometric research and to conduct econometric analysis of micro-level Contents: The module will take this time of the econometric module(Crop - rice Model) particularly the basic of discrete choice, limited dependent variable and duration model and attention will be paid to model selection, the testing of models for potential misspecification and the interpretation of estimates. The module will be a mixture of theory and application.Whilst we will be concerned in places with the theoretical properties of estimators and tests, formal proofs will not be presented.

5 * Balance sheet of Crop * Demand & Supply and Price System * Market Clearing * Simulation and Policy Instrument Organization: 16 hours of lecture time per 2 weeks(8 hours of lecture time per weeks ) Pre-requisites: The module will assume familiarity with some of the material covered in the Econometrics, including OLS estimation, or 2SLS estimation, construction of by augmentation of conditional moments, the basic of discrete choice, limited dependent variable and duration model.

6 Key Reading : Green,W.H. Econometric Analysis ; 4th edition, Prentice Hall Pindyck, R.S. and Rubinfeld, D.L. ; Econometric Model &Economic Forecasts, 4th edition, McGraw-Hill, Gujarati, D.N., Basic Econometric, 4th edition, McGraw-Hill, 2002.

7 แบบจำลองเศรษฐมิติจุลภาค กรณีศึกษา : แบบจำลองเศรษฐมิติ จุลภาคของข้าว องค์ประกอบของแบบจำลอง แบ่งเป็น 3 ด้านหลัก คือ 1. ด้านอุปทาน (Supply Side) ภายใต้เงื่อนไขทางเศรษฐศาสตร์ จุลภาค คือต้นทุนการผลิตต่ำสุดหรือ กำไรสูงสุด (Minimize Cost & Maximize Profit) โดยมีปัจจัยการ ผลิตที่มีอยู่จำกัด มีฟังก์ชั่นการผลิตที่ สำคัญคือ 1.1 Cobb-Douglas Production Function 1.2 CES Production Function 1.3 and others

8 1.1 Cobb-Douglas(CD) Production Function มีรูปแบบสมการ คือ Q = A L b K c e rt เมื่อ Q คือ ปริมาณการผลิต, A คือ เทคโนโลยี่ L คือ แรงงาน, K คือ ทุน e คือ ค่าผิดพลาด, t คือ ระยะเวลา และ b, c และ r คือ ค่าสัมประสิทธิ์ของ การคำนวณ และ b+c = 1

9 1.2 Constant Elasticity of Substitution (CES ) Production Function มีรูปแบบสมการ คือ Q = A[ b L -c + (1-b) K -c ] -1/c เมื่อ Q คือ ปริมาณการผลิต, A คือ เทคโนโลยี่ L คือ แรงงาน, K คือ ทุน b, c คือ ค่าสัมประสิทธิ์ของการ คำนวณ

10 2. ด้านอุปสงค์ (Demand Side) ตามเงื่อนไขทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค คืออรรถประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภค (Maximize Utility ) ภายใต้งบประมาณ ที่มีอยู่อย่างจำกัด โดยมีฟังก์ชั่น อรรถประโยชน์ ที่สำคัญคือ 2.1 Cobb-Douglas Utility Function 2.2 CES Utility Function ดังรายละเอียดของสมการฟังก์ชั่น อรรถประโยชน์.

11 2.1 Cobb-Douglas Utility Function ฟังก์ชั่นอรรถประโยชน์มีรูปแบบ สมการคือ U (X 1, X 2 ) = A X 1 b X 2 c e rt เมื่อ U คือ อรรถประโยชน์ของผู้บริโภค, A คือ รสนิยม, X 1 คือ สินค้าชนิดที่ 1, X 2 คือ สินค้าชนิดที่ 2, e คือ ค่าผิดพลาด, t คือ ระยะเวลา b, c และ r คือ ค่าสัมประสิทธิ์ของ การคำนวณ และ b+c = 1

12 2.2 CES Utility Function U (X 1, X 2 ) = A[ b X 1 -c + (1-b) X 2 -c ] -1/c เมื่อ U คือ อรรถประโยชน์ของผู้บริโภค, A คือ รสนิยม, X 1 คือ สินค้าชนิดที่ 1, X 2 คือ สินค้าชนิดที่ 2, b, c คือ ค่าสัมประสิทธิ์ของการ คำนวณ

13 3. เงื่อนไขดุลยภาพทางตลาด (Market Clearing) ตามเงื่อนไขทางเศรษฐศาสตร์ จุลภาค ที่มีส่วนในการกำหนดระดับ ราคาของสินค้าในตลาด กล่าวคือ อุปทาน เท่ากับ อุปสงค์ ณ ระดับราคาที่มีดุลยภาพ

14 อุปสงค์ อุปทาน ระดับราคา สต็อคต้นปีสต็อคปลายปี

15 การประยุกต์ใช้แบบจำลองแบบจำลอง เศรษฐมิติจุลภาค สำหรับกรณีของแบบจำลองข้าว 1. สมการบัญชีสมดุลของข้าว หรือ ด้านอุปทาน (Supply) เท่ากับด้านอุปสงค์ (Demand) ประกอบด้วยระบบสมการที่ สำคัญคือ 1.1 อุปทานการผลิตข้าว ประกอบด้วย QST t = QDS t + QIM t + QBSTK t เมื่อ QST t คือ อุปทานรวม QDS t คือ ผลผลิตภายในประเทศ QIM t คือ การนำเข้ารวม QBSTK t คือ สต็อคต้นปี.

16 1.2 อุปสงค์ การบริโภครวมของข้าว ประกอบด้วย QDT t = QDD t + QEX t + QESTK t-1 เมื่อ QDT t คือ อุปสงค์รวม QDD t คือ อุป สงค์ภายในประเทศรวม QEX t คือ การส่งออกรวม QESTK t-1 คือ สต็อคปลายปี. 1.3 บัญชีสมดุลแบบจำลองเศรษฐมิติ จุลภาคของข้าว QST t = QDT t QDS t + QIM t + QBSTK t = QDD t + QEX t + QESTK t-1

17 2. ด้านอุปทาน (Supply) จะประกอบด้วย 3 สมการดังนี้คือ 2.1 อุปทานการผลิตภายในประเทศ ของข้าวเปลือกนาปีและนาปรัง QDS t = A t * Y t หรือ เมื่อ A t (Area) คือ จำนวนพื้นที่ เพาะปลูก ข้าว ( ล้านไร่ ) Y t (Yield) คือ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ( กก. ต่อไร่ ) PF t คือ ราคาข้าวเปลือกที่เกษตรกร ขายได้ ( บาทต่อตัน ) RN t คือ ปริมาณน้ำฝน IRR t คือ ปริมาณน้ำชลประทาน QFT t คือ ปริมาณการใช้ปุ๋ย

18 2.2 ปริมาณการนำเข้ารวม (Total Import ) QIM t = ศูนย์ เพราะเราไม่มี การนำเข้า 2.3 ปริมาณสต็อคต้นปี (Beginning Stock) : QBSTK t โดยสมมติให้เป็นตัวแปรภายนอก หรือ Exogenous Variable อาจหา ได้จากแนวโน้มของเวลา หรือจาก แหล่งที่น่าเชื่อถืออื่น

19 3. ด้านอุปสงค์ (Demand Side) อุปสงค์ ความต้องการข้าว ประกอบด้วย 3 สมการ คือ 3.1 ความต้องการบริโภค ข้าวภาย ประเทศ 3.2 ปริมาณการส่งออกข้าวรวม 3.3 ปริมาณสต็อคปลายปี (Ending Stock) : QESTK t-1 มีค่าเท่ากับ QBSTK t

20 เมื่อ POP t คือจำนวนประชากร ( ล้านคน ) PF t คือ ราคาข้าวเปลือกเฉลี่ยที่ เกษตรกรขายได้ ( บาทต่อตัน ) GDP t คือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ( ล้านบาท ) PW t คือราคาข้าว ณ ตลาดโลก หรือ อาจ ใช้ราคาการส่งออกข้าว ( บาทต่อตัน ) QSW t คือ ปริมาณการผลิตข้าวของโลก ( ล้านตัน ) ER t คือ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ระหว่างประเทศ ( บาทต่อดอลล่าร์ )

21 4. สมการระบบราคา (Price System) 4.1 สมการราคาข้าวเปลือกที่เกษตรกร ขายได้ (Farm Price) 5. วิธีทางเศรษฐมิติที่นิยมใช้ใน ปัจจุบัน คือ 5.1 ทำให้ค่าของตัวแปร ออกมาในรูป ของ Log Linear Form หรือการ Take Log ตัวแปร ก่อนที่จะไปคำนวณ 5.2 การคำนวณนิยมแบบวิธี Ordinary Least Square : OLS, Two Stage Least Square :2SLS และ Three Stage Least Square :3SLS

22 6. แบบจำลองควรจะเป็นแบบ สมการระบบเกี่ยวเนื่อง ( Simultaneous Equation ) แบ่ง ออกได้เป็น 3 รูปแบบ คือ 6.1 การคำนวณทีละสมการ โดย ใช้วิธี OLS หรือ 2SLS 6.2 การคำนวณระบบสมการ พร้อมกันทั้งระบบ โดยใช้วิธี OLS หรือ 3SLS ก็ ได้ 6.3 วิธีการจำลองค่า (Simulation) แบบ Gauss Seidel

23 7. การประยุกต์ใช้แบบจำลองเพื่อ วิเคราะห์ผลกระทบและพยากรณ์ แนวโน้มในอนาคต แบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบ คือ 7.1 การใส่ค่าตัวแปร (Shock) ลงไป ในแบบจำลอง เช่น นโยบาย ตัวแปร ภายนอก หรือ ตัวแปรอื่นที่เราสนใจ 7.2 การใส่ค่าตัวแปร (Shock) สำหรับ การพยากรณ์ ค่าตัวแปรในอนาคต

24 การนำเสนอการวิเคราะห์ทาง สถิติ ที่สำคัญ คือ เช่น Y t = a t + b * X t + c * Z t ( tb1) ( tb2) ( tb3) R - Square, Adjust R - Square, SEE, F- test, D.W., Sample period และ อื่น

25 ทบทวนทฤษฎีเศรษฐมิติ (Econometric Theory) แนวคิดของการคำนวณ คือ 1. การวิเคราะห์แบบเส้นถดถอยเชิงซ้อน ( Multiple Regression Analysis ) โดย ใช้วิธีการคำนวณแบบ OLS, TSLS, ILS,LIML หรือ วิธีการอื่น เป็นการคำนวณที ละสมการ 2. การวิเคราะห์แบบระบบสมการ (Simultaneous Equation System) โดยใช้วิธีการคำนวณแบบ 3SLS, FILM หรือ วิธีการอื่น เป็นการคำนวณพร้อมกัน ทั้งระบบสมการ

26 เทคนิคการจำลองค่า ( Simulation Technique ) ที่นิยมมีหลายแบบ แต่ขอยกตัวอย่างดังนี้ ๏ วิธีการแบบ GAUSS - SEIDEL เกาส์ - ไซเดล หลังจากการซิมูเลชั่นแล้วต้องมีการ ประเมินผลแบบจำลอง มีวิธีการ ดังนี้ * RMSE, RMSPE, MSE, MPE, AAE, และ U-Theil หรือ U- Statistic


ดาวน์โหลด ppt แบบจำลองเศรษฐมิติ จุลภาค (Micro-Econometric Model) ดร. ภูมิศักดิ์ ราศรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google