งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศศ 5030 ระเบียบวิธีวิจัย การนำเสนอหัวข้อภาคนิพนธ์ เรื่อง มูลค่าความเสี่ยงของกองทุนรวมตราสารทุนใน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นาย ตัวอย่าง นำเสนอหัวข้อวิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศศ 5030 ระเบียบวิธีวิจัย การนำเสนอหัวข้อภาคนิพนธ์ เรื่อง มูลค่าความเสี่ยงของกองทุนรวมตราสารทุนใน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นาย ตัวอย่าง นำเสนอหัวข้อวิจัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศศ 5030 ระเบียบวิธีวิจัย การนำเสนอหัวข้อภาคนิพนธ์ เรื่อง มูลค่าความเสี่ยงของกองทุนรวมตราสารทุนใน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นาย ตัวอย่าง นำเสนอหัวข้อวิจัย รหัสนักศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อาจารย์ประจำกลุ่ม : รศ. ดร. อาจารย์ ใจดี และ ผศ. ดร. เก่งกาจ เคร่งครัด 10 สิงหาคม 2556

2 ที่มาและความสำคัญของงานวิจัย

3 ที่มาและความสำคัญของงานวิจัย การบริหารความเสี่ยงของกองทุนรวมมี ความสำคัญยิ่งต่อการดำรงอยู่ของกองทุนในการ สร้างผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุนภายใต้ระดับ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ประเด็นปัญหาคือ แบบจำลองใดที่มีความแม่นยำในการประมาณค่า มูลค่าความเสี่ยงสำหรับกองทุนรวมในอาเซียน

4 วัตถุประสงค์งานวิจัยและประโยชน์ที่ จะได้รับ วัตถุประสงค์งานวิจัย เพื่อศึกษาแบบจำลองที่เหมาะสมในการวัดมูลค่าความ เสี่ยง (Value at Risk) ของกองทุนรวมตราสารทุนใน กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประโยชน์ต่อตลาดทุนไทย ได้ทราบถึงแบบจำลองที่เหมาะสมในกองทุนรวมตรา สารทุนในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยผ่าน มาตรวัดความเสี่ยงคือ มูลค่าความเสี่ยง เพื่อจะเป็น การนำไปใช้ในการประกอบการพิจารณาในการบริหาร ความเสี่ยงของกองทุนรวมต่อไป

5 Value at Risk Parametric s Variance & Covariance Normal Distributio n Delta Normal Adjusted Tailed Studen t's t Mixed Normal Distributio n Jump Distribution Bayesian Estimation Copula Function Extreme Value Theory Non - Parametrics Historical Simulation Monte Carlo Simulation Kernel (Wiener, 1999) (Garbade, 1986) (JP Morgan, 1994) (Hsieh, 1993) (Wilson, 1994) (Fallon, 1996 ; Danielsso n, 1997 & 2000) (Javanain en, 2004) (Janabi, 2007) (Kon, 1984) (Khanthavit & Srisopitsawat, 2002) (Pajor&Osiew alski, 2012) (Plackett, 1965) (Patton, 2003; Palaro&H otta 2006) (Rahman, Ping & Hang, 2011) ( อัญญา, 2550) (Bensalah, 2000) (Fernandez, 2003) (Hendrick, 1996) (Dowd, 1998) (Jorion, 2001) (Damodara n, 2007) (Shelther & Schachter, 1997) การทบทวนวรรณกรรม

6 การทบทวนวรรณกรรม มูลค่าความเสี่ยง สำหรับกองทุนรวม (Immen & Ahlem, 2008) (Lau, 2008) (Deb & Banerjee, 2009) (Danilla, 2012) วิธีการคำนวณ อิงตัวแปร (Normal) การจำลองจากข้อมูล ในอดีต การจำลองแบบมอนติ คาโล อิงตัวแปร (Normal) การจำลองจากข้อมูล ในอดีต วิธีการปรับปรุงมูลค่า ความเสี่ยง มูลค่าความเสี่ยงแบบ มีเงื่อนไข ค่าคาดหวังของความ ขาดแคลน ข้อมูลที่ใช้ กองทุนรวมแบบผสม 14 กองทุนในประเทศ ตูนิเซีย โดยใช้ข้อมูลรายวัน กองทุนรวมเปิดตรา สารทุนในประเทศ มาเลเซีย โดยใช้ข้อมูลรายเดือน กองทุนรวมเปิดตรา สารทุนในประเทศ อินเดีย โดยใช้ข้อมูลราย สัปดาห์ กองทุนรวมในประเทศ อินโดนีเซีย โดยใช้ข้อมูลรายวัน ช่วงเวลา ศึกษา ตั้งแต่ 2 มกราคม ค. ศ ถึง 29 ธันวาคม ค. ศ ตั้งแต่ พฤษภาคม ค. ศ ถึง พฤษภาคม ค. ศ ตั้งแต่ มกราคม ค. ศ ถึง ธันวาคม ค. ศ ตั้งแต่ 2 มกราคม ค. ศ ถึง 2 มกราคม ค. ศ. 2008

7 ข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัย ใช้ข้อมูลมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (NAVs) รายวัน ของ กองทุนเปิดตราสารทุนในประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และ ฟิลิปปินส์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ. ศ – 31 ธันวาคม พ. ศ ประเทศ จำนวนกองทุนเปิดตรา สารทุน Indonesia26 Philippines10 Malaysia42 Singapore59 Thailand105 ที่มา :

8 ขั้นตอนในการทำวิจัย สร้าง Portfolio ในแต่ละ ประเทศซึ่งประกอบด้วย กองทุนเปิดตราสารทุน ใน ขั้นต้นจะกำหนดค่าน้ำหนัก ให้เท่ากัน (Equally Weight) จะใช้การคำนวณมูลค่า ความเสี่ยงแบบอิงตัวแปร (Parametric Value at Risk) ตัวแบบ ทฤษฎีค่า สุดโต่งและฟังก์ชันโคปูลา แบบมีเงื่อนไข (Conditional Extreme Value Theory and Copula Function) หลังจากคำนวณแล้วจะนำ ค่ามูลค่าความเสี่ยงของแต่ ละประเทศมาเปรียบเทียบ Estimate Parameter Generate Return and Filter Extreme Return by Conditional Extreme Value Theory Simulate Portfolio by Copula Function Calculate Value at RiskCompare VaRs in AEC


ดาวน์โหลด ppt ศศ 5030 ระเบียบวิธีวิจัย การนำเสนอหัวข้อภาคนิพนธ์ เรื่อง มูลค่าความเสี่ยงของกองทุนรวมตราสารทุนใน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นาย ตัวอย่าง นำเสนอหัวข้อวิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google