งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Basel II : นาย พงษ์พันธ์ ชูรัตนสิทธิ์ 434 55616 29 นาย พัฒิวิชญ์ ปรมาพจน์ 434 55639 29.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Basel II : นาย พงษ์พันธ์ ชูรัตนสิทธิ์ 434 55616 29 นาย พัฒิวิชญ์ ปรมาพจน์ 434 55639 29."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Basel II : นาย พงษ์พันธ์ ชูรัตนสิทธิ์ นาย พัฒิวิชญ์ ปรมาพจน์

2 ความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง Basel Capital Accord และ Basel II เพิ่มเติมรายละเอียดในด้านการตรวจสอบการกำกับ เงินกองทุน และวินัยทางการตลาด ประกอบด้วย เนื้อหา 3 ส่วน Mininum Capital Requirements Supervisory Review Market Discipline อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงไม่ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

3 ส่วนประกอบของเงินลงทุนยังไม่ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม วิธีคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงเปลี่ยนแปลงไป : ให้ความสำคัญกับ Operational Risk วิธีคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงเปลี่ยนแปลงไป : ความเสี่ยงด้านเครดิต ความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง Basel Capital Accord และ Basel II

4 ประเด็นสำคัญ Basel Capital Accord 1988 Basel II 2001 โครงสร้างของ เนื้อหาหลัก หระกอบด้วย เนื้อหาที่กล่าวถึง การดำรงฐานะ เงินกองทุนต่อ สินทรัพย์เสี่ยง และวิธีการวัด ความเสี่ยง - ข้อกำหนดในการดำรง เงินกองทุนขั้นต่ำ - การตรวจสอบการ กำกับเงินกองทุน - วินัยทางการตลาด อัตราส่วน เงินกองทุนต่อ สินทรัพย์เสี่ยง ลิงค์ประกอบของ เงินกองทุน 8% ขั้นต่ำ

5 ประเด็นสำคัญ Basel Capital Accord 1988 Basel II 2001 การคำนวณ สินทรัพย์เสี่ยง เน้นไปที่การ พิจารณา Credit risk และ Market risk ( ปรับปรูงเพิ่ม ในปี 1996) ปรับปรุงวิธีการวัด Credit risk โดยแบ่งเป็น 3 รูปแบบพร้อมทั้งเพิ่ม การวัด Operational risk ขึ้น โดยแบ่งเป็น 3 รูปแบบ เช่นกัน ความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง Basel Capital Accord และ Basel II

6 ประเด็น สำคัญ Basel Capital Accord 1988 Basel II 2001 วิธีการวัด Credit risk ใช้วิธีการถ่วง น้ำหนักความเสี่ยง ตามประเภท สินทรัพย์ในงบดุล และกำหนดค่า แปลงสภาพสำหรับ สินทรัพย์นอกงบดุล โดยไม่พิจารณาถึง ความเสี่ยงของ ลูกค้า หรือคู่ ธุรกรรมแต่ละรายที่ ต่างกัน ปรับปรุงวิธีการวัดความ เสี่ยงเครดิตให้สามารถ สะท้อนความเสี่ยง เครดิตของลูกค้าแต่ละ ประเภท แต่ละรายที่ดี ขึ้นโดยมีวิธีการวัด 3 แบบ คือ 1 Standardised Apporoach 2 Foundation Internal ratings-based (IRB) 3 Advanced IRB Appoach ความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง Basel Capital Accord และ Basel II

7 Capital Accord สูตรการคำนวณอัตรา เงินกองทุนต่อสินทรัพย์ เสียงโดยอัตรา เงินกองทุนต่อสินทรัพย์ เสี่ยงจะเท่ากับ ( ไม่ต่ำ กว่า 8%) วิธีการประเมิน ความเสี่ยง Basel Capital Accord 1988 ( ธนาคาร แห่งประเทศ ไทยใช้ใน ปัจจุบัน ) เงินกองทุนทั้งหมด / Credit risk ความเสี่ยงเครดิต : คำนวณจาก น้ำหนักความเสี่ยง และค่าแปลง สภาพที่ BIS กำหนดไว้แยก ตามประเภท สินทรัพย์

8 Capital Accord สูตรการคำนวณอัตรา เงินกองทุนต่อสินทรัพย์ เสียงโดยอัตรา เงินกองทุนต่อสินทรัพย์ เสี่ยงจะเท่ากับ ( ไม่ต่ำ กว่า 8%) วิธีการประเมิน ความเสี่ยง Basel Capital Accord หลังจาก ปรับปรุง 1996 เงินกองทุนทั้งหมด / Credit risk +Market risk Barket risk : วิธีการ คำนวณ มี ทางเลือก 2 ด้วยกันได้แก่ -Standardised measurement method -Internal model appoach ความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง Basel Capital Accord และ Basel II

9 Capital Accord สูตรการคำนวณอัตรา เงินกองทุนต่อสินทรัพย์ เสียงโดยอัตรา เงินกองทุนต่อสินทรัพย์ เสี่ยงจะเท่ากับ ( ไม่ต่ำ กว่า 8%) วิธีการประเมิน ความเสี่ยง Basel II ( New Capital Accord ) เงินกองทุนทั้งหมด / Credit risk +Market+Operational risk Operational มี 3 วิธี ในการประเมิน ได้แก่ -Basic Indicator Appoach -Standardised Appoach -Advances Measurement Approaches (AMA) ความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง Basel Capital Accord และ Basel II

10 การคำนวณความเสี่ยงด้านเครดิต ตัวอย่างที่ 1 การถือสิทธิเรียกร้องเหนือรัฐบาล ประเทศใดประเทศหนึ่ง เช่น พันธบัตรรัฐบาล จะมี ความเสี่ยงหลังจากประเมินอันดับความน่าเชื่อถือ ของประเทศนั้นๆ แล้วดังนี้ อันดับ เครดิต AAA ถึง AA- A+ ถึง A- BBB+ ถึง BBB- ต่ำกว่า B- ไม่ได้ จัด อันดับ น้ำหนัก ความ เสี่ยง 0%0%20%20%50%50%150%100%

11 การคำนวณความเสี่ยงด้านเครดิต อันดับ เครดิต AAA ถึง AA- A+ ถึง A- BBB+ ถึง BBB- ต่ำกว่า B- ไม่ได้ จัด อันดับ น้ำหนัก ความ เสี่ยง 0%0%20%20%50%50%150%100% ตัวอย่างที่ 2 กาปล่อยเงินเชื่อให้ลูกค้ารายใหญ่ หลังจากที่ลูกค้าแต่ละรายได้รับการจัดอันดับความ น่าเชื่อถือแล้ว ก็จะมีน้ำหนักความเสี่ยงดังนี้

12 ผลกระทบต่อการดำเนินงานของ ธนาคารพาณิชย์ไทย มาตรฐานเงินกองทุนใหม่ สร้างเสถียรภาพใน ระบบการเงินไทย และเพิ่มความเป็นธรรมใน การแข่งขันระหว่างธนาคารพาณิชย์ใน ประเทศ ฐานข้อมูลของลูกค้า ปัจจัยสำคัญที่ช่วยหนุน การเดินหน้าตาม Basel II ระยะเวลาของการเก็บสะสมข้อมูล ประเภทของลูกค้า และข้อมูลด้านหลักประกัน

13 ผลกระทบต่อการดำเนินงานของ ธนาคารพาณิชย์ไทย จำนวนบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับเครดิต ยัง จำกัด คุณภาพสินเชื่อและสินทรัพย์อาจกระทบต่อ ความเพียงพอของเงินทุนหากธนาคาร พาณิชย์มีการกันสำรองในระดับต่ำ ความเสี่ยงจากการดำเนินงาน (Operational risk) และความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา ตลาด (Market risk) เพิ่มตัวหารของสัดส่วน เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง


ดาวน์โหลด ppt Basel II : นาย พงษ์พันธ์ ชูรัตนสิทธิ์ 434 55616 29 นาย พัฒิวิชญ์ ปรมาพจน์ 434 55639 29.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google