การเก็บข้อมูล (Data Collecting) เป็นการรวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงในอดีต ของตัวแปรทุกตัวที่กำหนด ไว้ในตัวแบบจำลองเพื่อนำมาคำนวณหาความสัมพันธ์ จำแนกตามลักษณะ ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) จำแนกตามแหล่งที่มา ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)

Types of Data ประเภทของข้อมูล ข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณมีหลายชนิด Time Series ข้อมูลอนุกรมเวลา (Time-series data) เป็นข้อมูลที่เก็บจากช่วงหนึ่งไปยังช่วงเวลาต่อๆ ไป โดยไม่คำนึงถึง หน่วยพฤติกรรม (ผู้บริโภคหรือผู้ผลิต) Cross Sectional ข้อมูลภาคตัดขวาง (Cross-section data) เป็นข้อมูลของตัวแปรที่เก็บขึ้นโดยคำนึงถึงหน่วยพฤติกรรมในช่วงเวลาที่กำหนด Pooled cross sections & Panel เป็นข้อมูลภาคตัดขวางหลายๆช่วงเวลา เช่น ข้อมูลภาคตัดขวางสองช่วงเวลา หรือ ข้อมูลภาคตัดขวางที่เก็บต่อเนื่องตามช่วงเวลา

แหล่งข้อมูล (ข้อมูลทุติยภูมิ) ธนาคารแห่งประเทศไทย (www. bot.or.th) ประเภทข้อมูล: ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค รายได้ การเงิน การคลัง รายงานภาวะเศรษฐกิจ บทความ งานวิจัย นโยบายการเงิน กระทรวงการคลัง (www.mof.go.th) ประเภทข้อมูล: การคลัง รายรับ ภาษี รายงานสถานะการคลัง กระทรวงพาณิชย์ (www.moc.go.th) ประเภทข้อมูล: ภาวะและสถิติการค้า ข้อมูลการส่งออกและนำเข้า ดัชนีราคา พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการค้า

สำนักคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ (www. nesdb.go.th ) ประเภทข้อมูล: การผลิต รายได้ การจ้างงาน แผนพัฒนาเศรษฐกิจ รายงานภาวะเศรษฐกิจ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) ประเภทข้อมูล: ราคาหุ้น ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน สถิติเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้น International Monetary Fund (www.imf.org) ประเภทข้อมูล: นโยบายการเงิน ข้อมูลด้านการเงินระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านการเงิน World Bank (www.worldbank.org) http://data.worldbank.org/ ประเภทข้อมูล: นโยบายการคลัง การพัฒนา งานวิจัยที่เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ทุกสาขา

Bank of International Settlement (www. bis.org ) แหล่งข้อมูล Bank of International Settlement (www. bis.org ) http://www.bis.org/statistics/index.htm ประเภทข้อมูล: การเงิน และการธนาคาร นโยบายและงานวิจัยด้านการเงินและการธนาคาร World Trade Organization (www.wto.org) ประเภทข้อมูล: ด้านการค้าระหว่างประเทศ งานวิจัย http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/trade_data_e.htm

Organization for Economic Co-operation and Deveopment (OECD) http://stats.oecd.org/ ข้อมูล จุลภาคและมหภาคของตัวแปรทางเศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญของประเทศอุตสาหกรรม 34 ประเทศ