งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 กรอบการดำรง เงินกองทุน ตามระดับความเสี่ยง (Risk-Based Capital Framework) คณะทำงาน RBC สมาคมประกันวินาศภัย 19 กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 กรอบการดำรง เงินกองทุน ตามระดับความเสี่ยง (Risk-Based Capital Framework) คณะทำงาน RBC สมาคมประกันวินาศภัย 19 กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 กรอบการดำรง เงินกองทุน ตามระดับความเสี่ยง (Risk-Based Capital Framework) คณะทำงาน RBC สมาคมประกันวินาศภัย 19 กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2551

2 2 วั ตถุประสงค์ เพื่อพัฒนากรอบการดำรงเงินกองทุน ซึ่งอยู่บนฐานของความเสี่ยงเป็นหลัก มี ความโปร่งใสและสามารถสะท้อนความ เสี่ยงทางการเงินหลักๆ ของธุรกิจประกัน วินาศภัยได้ ทั้งนี้กรอบการดำรงเงินกองทุนนี้จะเป็น ทั้งแรงกระตุ้นให้ธุรกิจมีการบริหารความ เสี่ยง และเป็นตัวชี้วัดความเข้มแข็งทาง การเงินที่ดีให้กับทั้งบริษัทประกันภัยและ หน่วยงานกำกับดูแล

3 3 เ ราทำอะไรไปแล้วบ้าง  22 พ. ย.50 คณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชนฯ ประชุมครั้งที่ 1  แผนงาน & และกรอบเวลา / กำหนดวิธีการกำกับ  20 ธ. ค. 50 GIA นำส่งข้อเสนอในการพัฒนากรอบ RBC ต่อ คปภ.  พ. ย.50- ม. ค. 51 ศึกษา RBC Framework ของประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซีย  30 ม. ค.51 คณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชนฯ ประชุมครั้งที่ 2  นำเสนอ Model อ้างอิง / กฎระเบียบที่ต้องแก้ไขให้สอดคล้อง  กำลังศึกษาและทดสอบ Methodologies ที่จะนำมาใช้คำนวณอัตราค่า ความเสี่ยง (Risk charge) สำหรับ Insurance Risk  13 ก. พ. 51 จัดประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อสนับสนุนการคำนวณ

4 4 ก ารวัดความเพียงพอของ เงินกองทุน 150% regulatory control level* Total Capital Available (TCA) Total Capital Required (TCR) >= โดยที่ TCA = เงินกองทุนที่บริษัทถืออยู่ ตามหลักเกณฑ์และ เงื่อนไขซึ่งนายทะเบียนกำหนด TCR = เงินทุนที่บริษัทพึงต้องดำรงไว้เพื่อรองรับความ เสี่ยงด้าน insurance, market และ credit risks และ TCA ขั้นต่ำ >= ?? ล้านบาท ( ตามประกาศนาย ทะเบียน ) * เกณฑ์เบื้องต้น

5 5 ก ารคำนวณความเพียงพอของ เงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio) Capital Available Insurance riskCredit riskMarket risk Total Capital Required (TCR) Total Capital Available (TCA) Capital Adequacy Ratio ++ Remark: Minimum capital requirement will be set by the OIC. =

6 6 ก ารคำนวณเงินกองทุนเพื่อรองรับ ความเสี่ยงด้านต่างๆ  ด้านการรับประกันภัย (Insurance Risk)  ด้านตลาด (Market Risk) Market exposures x อัตราค่าความ เสี่ยง  ด้านเครดิต (Credit Risk) Exposure to counterparty x อัตราค่าความเสี่ยง [ เงินสำรองเบี้ยประกันภัยฯ x อัตราค่าความเสี่ยง ] [ เงินสำรองค่าสินไหมทดแทน x อัตราค่าความเสี่ยง ] Σ

7 7 เ ปรียบเทียบการประเมินราคา สินทรัพย์ เดิม ต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี ต่ำกว่าราคาตลาด อนาคต มูลค่ายุติธรรม / ราคาตลาด

8 8 เ ปรียบเทียบการคำนวณเงิน สำรอง ตามความรับผิดของกรมธรรม์ เดิม กำหนดวิธีการคำนวณ / ตั้งเงินสำรองฯ แบบตายตัว อนาคต ใช้วิธีประเมินอย่างดีที่สุด (Best Estimate) + Provision for Adverse Deviation (PAD) UPR & Loss Reserve

9 9 Market / Realistic Value Assets Liabilities + Surplus Best Estimate Liability PAD Policy Liabilities : [premium liabilities & claims liabilities] Value of expected future income and outgo, plus provision for adverse deviation (PAD) Other Liabilities Surplus ก ารประเมินสินทรัพย์และหนี้สิน

10 10 เ ปรียบเทียบการดำรง เงินกองทุน เดิม ไม่น้อยกว่า 10% ของ net premium และไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาท อนาคต คำนวณเงินกองทุนจากความเสี่ยงแต่ละด้าน โดยใช้อัตราค่าความเสี่ยงที่กำหนด กำหนดระดับการควบคุมอย่างชัดเจน เช่น 150% หรือระดับอื่นที่เหมาะสม

11 11 อั ตราค่าความเสี่ยงที่ใช้คำนวณเงินกองทุน สำหรับ ความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย กรณี ประเทศสิงคโปร์ กลุ่มความ เสี่ยง อัตราค่าความเสี่ยง ของ สำรองค่าสินไหม ทดแทน อัตราค่าความเสี่ยง ของ สำรองเบี้ย ประกันภัยฯ Low volatility 20%24% Medium volatility 25%30% High volatility 30%36% Note: Low - PA, TA, Fire –Residential, Health Medium - Fire-Non-Residential, Marine & Aviation –Cargo, Motor – PD, Workmen’s Compensation, Bonds, CAR/EAR, Credit/Political Risk, Health – Others, Others – Non-liability Classes High - Marine & Aviation – Hull & Liability, Motor – BI, Professional Indemnity, Others – Liability Classes

12 12 อั ตราค่าความเสี่ยงที่ใช้คำนวณเงินกองทุน สำหรับ ความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย กรณี ประเทศมาเลเซีย กลุ่มความ เสี่ยง อัตราค่าความเสี่ยง ของ สำรองค่าสินไหม ทดแทน อัตราค่าความเสี่ยง ของ สำรองเบี้ย ประกันภัยฯ Low volatility 20%30% Medium volatility 25%37.50% High volatility 30%45% Note: Low - PA, TA, Fire, Motor Voluntary, Bonds, Offshore Oil & Gas related & Others Medium - Motor Compulsory/ Marine, Aviation & Transit – Cargo / CAR & Engineering/ Medical & Health/ Workmen’s Compensation & Employers’ Liability High - Liability/ Marine, Aviation & Transit - Hull

13 13 เ ราจะทำอะไรต่อไป ระยะเวล า กิจกรรม มี. ค.- เม. ย.51  จัดเก็บข้อมูล  สรุปวิธีการที่จะใช้คำนวณอัตราค่าความ เสี่ยงสำหรับ Insurance Risk ---> หารือที่ปรึกษา พ. ค.- มิ. ย.51  นิยามของเงินกองทุน / การคำนวณเงิน สำรอง  คำนวณอัตราค่าความเสี่ยงสำหรับ Insurance Risk  กรอบอัตราค่าความเสี่ยงสำหรับ Credit Risk & Market Risk ก. ค.- ธ. ค. 51 ทดสอบกับบริษัทนำร่อง

14 14


ดาวน์โหลด ppt 1 กรอบการดำรง เงินกองทุน ตามระดับความเสี่ยง (Risk-Based Capital Framework) คณะทำงาน RBC สมาคมประกันวินาศภัย 19 กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google