ดาวน์โหลดงานนำเสนอ
งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ
1
คณะทำงาน RBC สมาคมประกันวินาศภัย 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
กรอบการดำรงเงินกองทุน ตามระดับความเสี่ยง (Risk-Based Capital Framework) คณะทำงาน RBC สมาคมประกันวินาศภัย 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
2
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนากรอบการดำรงเงินกองทุนซึ่งอยู่บนฐานของความเสี่ยงเป็นหลัก มีความโปร่งใสและสามารถสะท้อนความเสี่ยงทางการเงินหลักๆ ของธุรกิจประกันวินาศภัยได้ ทั้งนี้กรอบการดำรงเงินกองทุนนี้จะเป็นทั้งแรงกระตุ้นให้ธุรกิจมีการบริหารความเสี่ยง และเป็นตัวชี้วัดความเข้มแข็งทางการเงินที่ดีให้กับทั้งบริษัทประกันภัยและหน่วยงานกำกับดูแล
3
เราทำอะไรไปแล้วบ้าง 22 พ.ย.50 คณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชนฯ ประชุมครั้งที่ 1 แผนงาน & และกรอบเวลา / กำหนดวิธีการกำกับ 20 ธ.ค. 50 GIA นำส่งข้อเสนอในการพัฒนากรอบ RBC ต่อ คปภ. พ.ย.50-ม.ค. 51 ศึกษา RBC Framework ของประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซีย 30 ม.ค.51 คณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชนฯ ประชุมครั้งที่ 2 นำเสนอ Model อ้างอิง / กฎระเบียบที่ต้องแก้ไขให้สอดคล้อง กำลังศึกษาและทดสอบ Methodologies ที่จะนำมาใช้คำนวณอัตราค่า ความเสี่ยง (Risk charge) สำหรับ Insurance Risk 13 ก.พ. 51 จัดประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อสนับสนุนการคำนวณ
4
การวัดความเพียงพอของเงินกองทุน
Total Capital Available (TCA) Total Capital Required (TCR) >= 150% regulatory control level* โดยที่ TCA = เงินกองทุนที่บริษัทถืออยู่ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขซึ่งนายทะเบียนกำหนด TCR = เงินทุนที่บริษัทพึงต้องดำรงไว้เพื่อรองรับความเสี่ยงด้าน insurance, market และ credit risks และ TCA ขั้นต่ำ >= ?? ล้านบาท (ตามประกาศนายทะเบียน) * เกณฑ์เบื้องต้น
5
การคำนวณความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio)
Total Capital Available (TCA) Capital Available Capital Adequacy Ratio = Insurance risk Credit risk Market risk + + Total Capital Required (TCR) Remark: Minimum capital requirement will be set by the OIC.
6
การคำนวณเงินกองทุนเพื่อรองรับ ความเสี่ยงด้านต่างๆ
ด้านการรับประกันภัย (Insurance Risk) ด้านตลาด (Market Risk) Market exposures x อัตราค่าความเสี่ยง ด้านเครดิต (Credit Risk) Exposure to counterparty x อัตราค่าความเสี่ยง [เงินสำรองเบี้ยประกันภัยฯ x อัตราค่าความเสี่ยง] [เงินสำรองค่าสินไหมทดแทน x อัตราค่าความเสี่ยง] Σ
7
เปรียบเทียบการประเมินราคาสินทรัพย์
เดิม ต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี ต่ำกว่าราคาตลาด อนาคต มูลค่ายุติธรรม/ ราคาตลาด
8
เปรียบเทียบการคำนวณเงินสำรอง ตามความรับผิดของกรมธรรม์
UPR & Loss Reserve เดิม กำหนดวิธีการคำนวณ/ ตั้งเงินสำรองฯ แบบตายตัว อนาคต ใช้วิธีประเมินอย่างดีที่สุด (Best Estimate) + Provision for Adverse Deviation (PAD)
9
การประเมินสินทรัพย์และหนี้สิน
Assets Liabilities + Surplus Surplus Other Liabilities PAD Policy Liabilities: [premium liabilities & claims liabilities] Value of expected future income and outgo, plus provision for adverse deviation (PAD) Market / Realistic Value Best Estimate Liability
10
เปรียบเทียบการดำรงเงินกองทุน
เดิม ไม่น้อยกว่า 10% ของ net premium และไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาท อนาคต คำนวณเงินกองทุนจากความเสี่ยงแต่ละด้าน โดยใช้อัตราค่าความเสี่ยงที่กำหนด กำหนดระดับการควบคุมอย่างชัดเจน เช่น 150% หรือระดับอื่นที่เหมาะสม
11
อัตราค่าความเสี่ยงของ สำรองเบี้ยประกันภัยฯ
อัตราค่าความเสี่ยงที่ใช้คำนวณเงินกองทุนสำหรับ ความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย กรณีประเทศสิงคโปร์ กลุ่มความเสี่ยง อัตราค่าความเสี่ยงของ สำรองค่าสินไหมทดแทน สำรองเบี้ยประกันภัยฯ Low volatility 20% 24% Medium volatility 25% 30% High volatility 36% Note: Low PA, TA, Fire –Residential, Health Medium - Fire-Non-Residential, Marine & Aviation –Cargo, Motor – PD, Workmen’s Compensation, Bonds, CAR/EAR, Credit/Political Risk, Health – Others, Others – Non-liability Classes High Marine & Aviation – Hull & Liability, Motor – BI, Professional Indemnity, Others – Liability Classes
12
อัตราค่าความเสี่ยงของ สำรองเบี้ยประกันภัยฯ
อัตราค่าความเสี่ยงที่ใช้คำนวณเงินกองทุนสำหรับ ความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย กรณีประเทศมาเลเซีย กลุ่มความเสี่ยง อัตราค่าความเสี่ยงของ สำรองค่าสินไหมทดแทน สำรองเบี้ยประกันภัยฯ Low volatility 20% 30% Medium volatility 25% 37.50% High volatility 45% Note: Low PA, TA, Fire, Motor Voluntary, Bonds, Offshore Oil & Gas related & Others Medium - Motor Compulsory/ Marine, Aviation & Transit – Cargo / CAR & Engineering/ Medical & Health/ Workmen’s Compensation & Employers’ Liability High Liability/ Marine, Aviation & Transit - Hull
13
เราจะทำอะไรต่อไป ระยะเวลา กิจกรรม มี.ค.-เม.ย.51 จัดเก็บข้อมูล
สรุปวิธีการที่จะใช้คำนวณอัตราค่าความเสี่ยงสำหรับ Insurance Risk ---> หารือที่ปรึกษา พ.ค.-มิ.ย.51 นิยามของเงินกองทุน/ การคำนวณเงินสำรอง คำนวณอัตราค่าความเสี่ยงสำหรับ Insurance Risk กรอบอัตราค่าความเสี่ยงสำหรับ Credit Risk & Market Risk ก.ค.-ธ.ค. 51 ทดสอบกับบริษัทนำร่อง
14
ขอบคุณค่ะ คณะทำงาน RBC สมาคมประกันวินาศภัย
งานนำเสนอที่คล้ายกัน
