งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Portfolio View of Risk (Financial View) ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร บมจ. ธนาคารกรุงไทย การประชุมเชิงสัมมนา เรื่อง การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Portfolio View of Risk (Financial View) ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร บมจ. ธนาคารกรุงไทย การประชุมเชิงสัมมนา เรื่อง การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Portfolio View of Risk (Financial View) ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร บมจ. ธนาคารกรุงไทย การประชุมเชิงสัมมนา เรื่อง การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ด้านบริหารจัดการองค์กร หัวข้อ “ การบริหารความเสี่ยง ” วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2553 ณ ห้อง Auditorium ชั้น 2 อาคาร กาญจนาภิเษก สถาบันวิชาการ ทีโอที

2 2 ปี 2553 ปรับเกณฑ์การวัดแบบระดับ เป็นการผสมผสาน ระหว่างการวัดแบบระดับกับการวัดแบบเกณฑ์ย่อย การบริหารความเสี่ยงที่ดีตาม องค์ประกอบหลักของ COSO ERM และ เกณฑ์การพิจารณาอื่น ที่มีความสำคัญ การบริหารความเสี่ยงที่ดีตาม องค์ประกอบหลักของ COSO ERM และ เกณฑ์การพิจารณาอื่น ที่มีความสำคัญ ระดับ ส่วนที่ 1 : ระดับ เกณฑ์เพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนระบบการบริหารความเสี่ยง ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ระดับ ส่วนที่ 2 : คะแนนถ่วงน้ำหนัก Linkage between risk and policy Revise Culture Value Enhancement Incentive Risk Result Value Creation IT&ITG Portfolio View of Risk GRC ผ่านการ ประเมิน ระดับที่3

3 3 ความเข้าใจเกี่ยวกับ Portfolio View of Risk เป็นการนำความเสี่ยง (Risk) ทั้งหมด ขององค์กร มาพิจารณาในภาพรวม ความสัมพัน ธ์ของแต่ละ ความเสี่ยง บริหาร จัดการ ความเสี่ยง ในภาพรวม กำหนดระดับ ความเสี่ยงเพื่อ บริหารจัดการ ให้สอดคล้อง กัน เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และ เป้าหมาย

4 4 S trength w eekness O pportunity T hreat กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนธุรกิจ Stateme nt of Direction วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่า องค์กร SWOT Analysis แผน ยุทธศาส ตร์

5 5 จัดทำแผนยุทธศาสตร์ Strat egic Goals Strat egic Goals กลยุทธ์หลัก กล ยุทธ์ สนับส นุน Process People IT ตัวชี้วัดและเป้าหมาย แผนการเงิน

6 6 จัดทำประมาณการแผนการเงินและ เป้าหมาย สมมติฐานในการ จัดทำแผนการ เงิน GDP สินเชื่อเพิ่ม เงินฝากเพิ่ม รายได้เพิ่ม NPL P&L B/S ประมาณการแผนการเงิน ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

7 7 จัดทำ Risk Map - KRI - Risk Appetite - Risk Tolerance ความเสี่ยงโดยรวมขององค์กร Strategic (S)Operation (O)Financial (F)Compliance (C) Risk Map Risk AppetiteRisk ToleranceRisk Scale Key Risk Indicators (KRIs)

8 8 Risk Factors Mapping Basel II – Pillar II (ICAAP) ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญตามเกณฑ์ Basel II – Pillar II (ICAAP) สคร. - COSO ความเสี่ยงโดยรวมตามเกณฑ์ สคร. - COSO Credit Risk (CR) Market Risk (MR) Operation al Risk (OR) Liquidit y Risk (LR) Strategic Risk (SR) Reputati on Risk (RR) IRRB B Credit Concern Risk (CCR) Pillar I Risk Pillar II Risk Strategic (S) Operatio n (O) Financial (F) Complian ce (C) Risk Factor Risk Factor) Risk Factor

9 9 แนวคิดในการกำหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance เป้าหมายขององค์กร หรือค่าระดับ 3 ในบันทึก ข้อตกลงที่สูงกว่า ค่าเฉลี่ยในอดีต ค่าที่เทียบเคียงกับธนาคารคู่เทียบ (Peers) ระดับที่องค์กรยอมรับได้ เป้าหมายขององค์กร หรือค่าระดับ 3 ในบันทึก ข้อตกลงที่สูงกว่า ค่าเฉลี่ยในอดีต ค่าที่เทียบเคียงกับธนาคารคู่เทียบ (Peers) ระดับที่องค์กรยอมรับได้ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) สอดคล้องกับระดับที่องค์กรยอมให้เบี่ยงเบนได้ตาม แผนกลยุทธ์และแผนการเงินของธนาคาร มองภาพรวมของตลาดทั้งหมด แล้วพิจารณาว่าหาก เกิดกรณี Worst Case แล้ว จะสามารถรับได้จริงที่ จุดใด เป็นการมองภาพรวมของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งหมด สอดคล้องกับระดับที่องค์กรยอมให้เบี่ยงเบนได้ตาม แผนกลยุทธ์และแผนการเงินของธนาคาร มองภาพรวมของตลาดทั้งหมด แล้วพิจารณาว่าหาก เกิดกรณี Worst Case แล้ว จะสามารถรับได้จริงที่ จุดใด เป็นการมองภาพรวมของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งหมด ระดับความเสี่ยงที่ทนได้ (Risk Tolerance)

10 10 KRI ทุกตัวมี Risk Appetite และ Risk Tolerance ที่สอดคล้องกัน Risk Appetite Risk Toleranc e กำไรตามแผนการเงิน XXX KRI 1 XX KRI 2 XX KRI 3 XX KRI 4 - กำไรสุทธิ XXX เงินกองทุนที่ต้องใช้ตาม Basel II – Pillar II (ICAAP) XXX KRI 5 - เงินกองทุน XXX KRI Financial ( เชิงปริมาณ ) Non Financial ( เชิง คุณภาพ ) ผลกระทบสอดคล้องกัน ทุก KRI

11 11 KRI กระทบกับ P&L และ CAR แผนการเงิน KRI ที่ กระทบ เงินกอง ทุน โดยตร ง KRI ที่ กระทบ กับ P&L เกณฑ์การ กำหนด Risk Appetite & Risk Tolerance Historical Data Policy Scenario Analysis CAR P&L Risk Tolera nce Risk Appeti te Risk Tolera nce Risk Appeti te Risk Tolera nce Risk Appeti te Risk Tolera nce Risk Appeti te

12 12 ใช้เครื่องมือทางการเงินในการประมาณการ ผลกระทบ Risk Appetite Risk Tolerance กำไรตามแผนการเงิน XXX KRI 1 XX KRI 2 XX KRI 3 XX KRI 4 - กำไรสุทธิ XXX เงินกองทุนที่ต้องใช้ตาม Basel II – Pillar II (ICAAP) XXX KRI 5 - เงินกองทุน XXX ผลกระทบสอดคล้องกัน ทุก KRI การแจกแจงของข้อมูลมีหลายรูปแบบ CA R P& L Financial Model Spread Sheet Crystal Ball เพื่อประมาณการ (Forecast)

13 13 Forecast P&L Risk Appetite Risk Toleranc e

14 14 Forecast CAR Risk Toleranc e Risk Appetite

15 15 การ Validate Model การ check โดยใช้ Sensitivity Chart เพื่อดูผลกระทบจาก Assumption (KRI Input) ที่กำหนดใน Model แต่ละตัว ต่อ Output (CAR & PL) => Factor (KRI) ตัวใดส่งผลต่อ CAR & PL มากน้อย ตามลำดับ และสมเหตุสมผลหรือไม่ การสอบทาน Definition ( สูตรการคำนวณ ) ของ KRI แต่ละ ตัวใน Model ว่าถูกต้องหรือไม่ สามารถสะท้อน Factor ที่ สำคัญครบถ้วนหรือไม่ หรือ Factor ตัวอื่น ๆ ที่กำหนดเข้ามา ใน Model ถูกต้องหรือไม่ Output X Output Y สมเหตุสมผล ถ้าไม่ กลับไปตรวจสอบ Definition ของ input แต่ละตัวใน Sheet Model Output ที่ออกมา น่าเชื่อถือ

16 16 การทำ Back Testing ทดสอบความ แม่นยำของ Model การทำ Back Testing การทำ Back Testing หมายถึง การ ทดสอบความแม่นยำของแบบจำลองความเสี่ยง โดยเปรียบเทียบค่าประมาณการจากแบบจำลอง กับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงว่าอยู่ในช่วงที่ประมาณ การไว้หรือไม่ ช่วงของผลลัพธ์ที่ควรเกิดขึ้นจริง Monitor ให้ผลลัพธ์ อยู่ในช่วง ที่ประมาณ การไว้

17 17 สวัสดีและขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt 1 Portfolio View of Risk (Financial View) ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร บมจ. ธนาคารกรุงไทย การประชุมเชิงสัมมนา เรื่อง การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google