งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศศ 5030 ระเบียบวิธีวิจัย การนำเสนอหัวข้อภาคนิพนธ์ เรื่อง มูลค่าความเสี่ยงของกองทุนรวมตราสารทุนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นาย ตัวอย่าง นำเสนอหัวข้อวิจัย รหัสนักศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศศ 5030 ระเบียบวิธีวิจัย การนำเสนอหัวข้อภาคนิพนธ์ เรื่อง มูลค่าความเสี่ยงของกองทุนรวมตราสารทุนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นาย ตัวอย่าง นำเสนอหัวข้อวิจัย รหัสนักศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศศ 5030 ระเบียบวิธีวิจัย การนำเสนอหัวข้อภาคนิพนธ์ เรื่อง มูลค่าความเสี่ยงของกองทุนรวมตราสารทุนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นาย ตัวอย่าง นำเสนอหัวข้อวิจัย รหัสนักศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อาจารย์ประจำกลุ่ม:รศ.ดร.อาจารย์ ใจดี และ ผศ.ดร. เก่งกาจ เคร่งครัด 10 สิงหาคม 2556

2 ที่มาและความสำคัญของงานวิจัย

3 ที่มาและความสำคัญของงานวิจัย
การบริหารความเสี่ยงของกองทุนรวมมีความสำคัญยิ่งต่อการดำรงอยู่ของกองทุนในการสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุนภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ประเด็นปัญหาคือ แบบจำลองใดที่มีความแม่นยำในการประมาณค่ามูลค่าความเสี่ยงสำหรับกองทุนรวมในอาเซียน

4 วัตถุประสงค์งานวิจัยและประโยชน์ที่จะได้รับ
เพื่อศึกษาแบบจำลองที่เหมาะสมในการวัดมูลค่าความเสี่ยง (Value at Risk) ของกองทุนรวมตราสารทุนในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประโยชน์ต่อตลาดทุนไทย ได้ทราบถึงแบบจำลองที่เหมาะสมในกองทุนรวมตราสารทุนในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยผ่านมาตรวัดความเสี่ยงคือ มูลค่าความเสี่ยง เพื่อจะเป็นการนำไปใช้ในการประกอบการพิจารณาในการบริหารความเสี่ยงของกองทุนรวมต่อไป

5 Mixed Normal Distribution Historical Simulation Monte Carlo Simulation
Value at Risk Parametrics Variance & Covariance Normal Distribution Delta Normal Adjusted Tailed Student's t Mixed Normal Distribution Jump Distribution Bayesian Estimation Copula Function Extreme Value Theory Non - Parametrics Historical Simulation Monte Carlo Simulation Kernel การทบทวนวรรณกรรม (Bensalah, 2000) (Fernandez, 2003) (Hendrick, 1996) (Dowd, 1998) (Jorion, 2001) (Damodaran, 2007) (Pajor&Osiewalski, 2012) (Garbade, 1986) (JP Morgan, 1994) (Hsieh, 1993) (Wilson, 1994) (Fallon, 1996 ; Danielsson, 1997 & 2000) (Javanainen, 2004) (Janabi, 2007) (Plackett, 1965) (Patton, 2003; Palaro&Hotta 2006) (Rahman, Ping & Hang, 2011) (อัญญา, 2550) (Wiener, 1999) (Kon, 1984) (Shelther & Schachter, 1997) (Khanthavit & Srisopitsawat, 2002)

6 การทบทวนวรรณกรรม มูลค่าความเสี่ยงสำหรับกองทุนรวม
(Immen & Ahlem, 2008) (Lau, 2008) (Deb & Banerjee, 2009) (Danilla, 2012) วิธีการคำนวณ อิงตัวแปร (Normal) การจำลองจากข้อมูลในอดีต การจำลองแบบมอนติคาโล อิงตัวแปร(Normal) วิธีการปรับปรุงมูลค่าความเสี่ยง มูลค่าความเสี่ยงแบบมีเงื่อนไข ค่าคาดหวังของความขาดแคลน ข้อมูลที่ใช้ กองทุนรวมแบบผสม 14 กองทุนในประเทศตูนิเซีย โดยใช้ข้อมูลรายวัน กองทุนรวมเปิดตราสารทุนในประเทศมาเลเซีย โดยใช้ข้อมูลรายเดือน กองทุนรวมเปิดตราสารทุนในประเทศอินเดีย โดยใช้ข้อมูลรายสัปดาห์ กองทุนรวมในประเทศอินโดนีเซีย ช่วงเวลาศึกษา ตั้งแต่ 2 มกราคม ค.ศ ถึง 29 ธันวาคม ค.ศ. 2009 ตั้งแต่ พฤษภาคม ค.ศ ถึง พฤษภาคม ค.ศ. 2002 ตั้งแต่ มกราคม ค.ศ ถึง ธันวาคม ค.ศ. 2006 ตั้งแต่ 2 มกราคม ค.ศ ถึง 2 มกราคม ค.ศ. 2008

7 ข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัย
ใช้ข้อมูลมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (NAVs) รายวัน ของกองทุนเปิดตราสารทุนในประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และ ฟิลิปปินส์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ประเทศ จำนวนกองทุนเปิดตราสารทุน Indonesia 26 Philippines 10 Malaysia 42 Singapore 59 Thailand 105 ที่มา:

8 ขั้นตอนในการทำวิจัย สร้าง Portfolio ในแต่ละประเทศซึ่งประกอบด้วยกองทุนเปิดตราสารทุน ในขั้นต้นจะกำหนดค่าน้ำหนักให้เท่ากัน (Equally Weight) จะใช้การคำนวณมูลค่าความเสี่ยงแบบอิงตัวแปร (Parametric Value at Risk) ตัวแบบ ทฤษฎีค่าสุดโต่งและฟังก์ชันโคปูลาแบบมีเงื่อนไข (Conditional Extreme Value Theory and Copula Function) หลังจากคำนวณแล้วจะนำค่ามูลค่าความเสี่ยงของแต่ละประเทศมาเปรียบเทียบ Estimate Parameter Generate Return and Filter Extreme Return by Conditional Extreme Value Theory Simulate Portfolio by Copula Function Calculate Value at Risk Compare VaRs in AEC


ดาวน์โหลด ppt ศศ 5030 ระเบียบวิธีวิจัย การนำเสนอหัวข้อภาคนิพนธ์ เรื่อง มูลค่าความเสี่ยงของกองทุนรวมตราสารทุนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นาย ตัวอย่าง นำเสนอหัวข้อวิจัย รหัสนักศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google