BOND WORKSHEET เพื่อที่จะเข้าสู่ Bond Worksheet กด 2nd [BOND]

งานนำเสนอเรื่อง: "BOND WORKSHEET เพื่อที่จะเข้าสู่ Bond Worksheet กด 2nd [BOND]"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 BOND WORKSHEET เพื่อที่จะเข้าสู่ Bond Worksheet กด 2nd [BOND]
เพื่อที่จะเปลี่ยนoptions สำหรับ day-count methods (ACT และ 360) และcoupons per year (2/Y และ1/Y) กด 2nd [SET] 1 ครั้งสำหรับแต่ละ option หมายเหตุ: การกด หรือ เพื่อควบคุม Bond Worksheet ก่อนที่จะ enter มูลค่านั้นจะทำให้เกิด error (Error6) ได้ เพื่อจะทำให้ error หายไป กด CE/C

2 BOND WORKSHEET VARIABLES
ตัวแปร วิธีกด การแสดงผล ชนิดของตัวแปร วันชำระ 2nd [BOND] SDT Enter only อัตราคูปองต่อปี (%) CPN วันไถ่ถอนคืน RDT มูลค่าไถ่ถอน(% ของมูลค่า par) RV Actual/actual day-count method ACT Setting 30/360 day-count method 2nd [SET] 360

3 BOND WORKSHEET VARIABLES (ต่อ)
ตัวแปร วิธีกด การแสดงผล ชนิดของตัวแปร จ่ายคูปองปีละ 2 ครั้ง 2/Y Setting จ่ายคูปองปีละ 1 ครั้ง 2nd [SET] 1/Y Yield สำหรับไถ่ถอนคืน YLD Enter/compute ราคา (จำนวนเงิน) PRI ดอกเบี้ยค้างรับ AI Auto-compute ดูเรชั่นที่แปลง DUR

4 RESETTING BOND WORKSHEET VARIABLES
เพื่อที่จะตั้งค่า Bond Worksheet Variables ใหม่สำหรับค่าที่ตั้งไว้ กด 2nd [CLR WORK] ขณะที่อยู่ใน Bond Worksheet ตัวแปร ค่าที่ตั้งไว้ SDT ACT/360 ACT CPN 2/Y,1/Y 2/Y RDT YLD RV 100 PRI DUR AI เพื่อที่จะตั้งค่าตัวแปรทั้งหมดใหม่ กด 2nd [RESET] ENTER

5 ENTERING DATE ให้ใช้รูปแบบต่อไปนี้เพื่อป้อนวันที่ : mm.ddyy หรือ dd.mmyy หลังจากป้อนวันที่แล้ว กด ENTER หมายเหตุ: สามารถที่จะแสดงวันที่ได้ที่แบบ US และ European สามารถที่จะป้อนวันที่จาก 1 ม.ค จนถึง 31 ธ.ค ได้ เครื่องคำนวณจะสมมุติให้วันไถ่ถอนคืน (RDT) ตรงกับวันจ่ายคูปอง : เพื่อคำนวณจนถึงอายุคงเหลือ ให้ใส่ maturity date สำหรับ RDT เพื่อคำนวณจนถึงวันเรียกคืนก่อนกำหนด ให้ใส่ call date สำหรับ RDT

6 ENTERING CPN ENTERING RV
CPN จะแสดงอัตราคูปองต่อปีเป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าที่ตราไว้ของ Bond มากกว่าเป็นจำนวนเงินของการจ่ายคูปอง ENTERING RV มูลค่าไถ่ถอนคืน(RV) เป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าที่ตราไว้ของ Bond : สำหรับการทำ call analysis ให้ใส่ ราคา call สำหรับ RV สำหรับการทำ maturity analysis ให้ใส่ 100 สำหรับ RV

7 SETTING THE DAY-COUNT METHOD
เพื่อแสดง day-count method กด จน ACT หรือ360 ปรากฏ เพื่อที่จะเปลี่ยน day-count method กด 2nd [SET] SETTING THE COUPON FREQUENCY เพื่อแสดงความถี่ของการจ่ายคูปอง กด จน 1/Y หรือ 2/Y ปรากฏ เพื่อเปลี่ยนความถี่ของการจ่ายคูปอง กด 2nd [SET]

8 การคำนวณ Modified Duration (DUR)
หมายเหตุ สามารถหาได้เฉพาะเครื่องBA-II Plus Professional ตัวอย่าง การคำนวณราคา BOND ,ดอกเบี้ยค้างจ่าย และ modified duration ซื้อ corporate bond จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี สิ้นสุดอายุ 31 ธ.ค ซื้อเมื่อ12 มิ.ย.2006 bond ใช้ฐาน 30/360 วันในการคิด อัตราคูปอง 7% ราคาไถ่ถอนที่ 100%ของ par มี yield to maturity 8% คำนวณหาราคา BOND ,ดอกเบี้ยค้างจ่าย และ modified duration

9 To Press Display เลือก bond worksheet 2nd [BOND] STD= ใส่วันซื้อ ENTER STD= ใส่อัตราคูปอง 7 ENTER CPN= 7.00 ใส่วันไถ่ถอน ENTER RDT= มูลค่าไถ่ถอน RV= เลือกการคำนวณแบบ 30/360 2nd [SET] 360 ใส่ จำนวนครั้งในการจ่ายต่อปี 2/Y ใส่ yield 8 ENTER YLD=8.00 คำนวณราคา CPT PRI= * ดูดอกเบี้ยค้างจ่าย AI= 3.15 * ดู modified duration DUR= 1.44