ดาวน์โหลดงานนำเสนอ
งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ
1
อ.ดร. วรพล ยะมะกะ ภาคการเรียนที่ 2/2561 https://wyamaka.wordpress.com
Econometrics อ.ดร. วรพล ยะมะกะ ภาคการเรียนที่ 2/2561
2
Overview Econometric Test the Hypothesis and Robustness
Mathematic Economic Statistic Test the Hypothesis and Robustness Problem statement Compute and derive the unknown parameters
3
Econometric tree (Basic Approaches)
Estimator Least Squares Maximum Likelihood Bayesian Entropy Model Linear Non-linear System Equations Data Time Series Cross-section Panel Robustness Test T-test F-test Autocorrelation Heteroskedasticity Multicollinear
4
Cross section (choices)
โครงสร้างวิชา Unit root test (การทดสอบความนิ่งของข้อมูล) Time series Regression model (linear model) Error correction model (linear model) GARCH model (volatility model) VAR model (system model) VECM model (system model) Panel Panel regression - Pooled OLS - Fixed effects - Random effects (linear model) Cross section (choices) Order choice model (linear model) Multinomial choices model(linear model) ทฤษฎีและการแปลผล
5
Econometric with R program
Who You Want to Be? Econometric with R program
6
นักศึกษาจะได้เรียนรู้อะไรจากกระบวนวิชานี้?
นักศึกษาจะได้ฝึกจับปลา ได้เรียนรู้แบบจำลองใหม่ๆ นักศึกษาสามารถพัฒนางานในอดีต และสามารถสร้างผลการประมาณใหม่ๆ ขึ้นมาได้ นักศึกษาสามารถเข้าใจและแปลความหมายผลการศึกษาได้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้การใช้โปรแกรมขั้นสูง R และโปรแกรมพื้นฐานเพื่อใช้ใน เช่น Eview และ Stata นักศึกษาจะสามารถสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพได้
7
นักศึกษาจะได้เรียนรู้เครื่องมืออะไรบ้าง?
Regression with Time-Series Data: Stationary Variables Regression with Time-Series Data: Nonstationary Variables Vector Error Correction and Vector Autoregressive Models Time-Varying Volatility and GARCH Models Qualitative and Limited Dependent Variable Models (Multiple choices model) Regression with Panel Data
8
COURSE ASSESSMENT What How Much When/Due in Mid Term Exam 40%
ยังไม่ระบุเวลา Final Exam 08 MAY Report 20% One reports
9
Report Report (10 คะแนน) นักศึกษาจะต้องจัดกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน เพื่อทำบทความงานวิจัยโดยเครื่องมือที่ สอนในวิชา ซึ่ง บทความจะประกอบไปด้วย บทนำ ระเบีบวิธีวิจัย ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา ผล การศึกษา และสรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ จำนวน หน้า (ส่งก่อนวันสอบปลายภาค)
10
หนังสืออ่านเพิ่มเติม
R. Carter Hill, William E. Griffiths and Guay C. Lim Principles of Econometrics, 5th Edition. Constantin Colonescu Principles of Econometrics with R. Greene, William: Econometric Analysis, Prentice Hall, Sixth Condition, 2008. Judge, G.G. Griffiths, R.C. Hill, T. Lee and H. Lutkepohl: The Theory and Practice of Econometrics, John Wiley, 1985. Maddala, G.S.: Introduction to Econometrics, Third edition, John Wiley, 2002. Johnston, J and DiNardo,J.: Econometric Methods, Fourth edition, McGraw Hill, Gujrati, Damodar : Basic Econometrics, Mcgraw Hill 2003 Woolridge, J.M.: Introductory Econometrics- A Modern Approach, South-Western College, Publications, 2002. Baltagi, Badi H: Econometrics, Second edition, Springer-Verlag, 1999. Theil, Henry: Principles of Econometrics, John Wiley, 1971. Ullah, A. and H.D. Vinod: Recent Advances in Regression Models, Marcel Dekker,
งานนำเสนอที่คล้ายกัน
