แบบจำลองเศรษฐมิติจุลภาค (Micro-Econometric Model)

งานนำเสนอเรื่อง: "แบบจำลองเศรษฐมิติจุลภาค (Micro-Econometric Model)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบจำลองเศรษฐมิติจุลภาค (Micro-Econometric Model)
ดร. ภูมิศักดิ์ ราศรี

2 New Syllabus Computational Economics
1. Microeconometric Model in EViews for Windows(Commodity Model ) 2. Macroeconometric Model in EViews for Windows 3. Input-Output Model in Fixed Price Multiplier 4. Social Accounting Matrix : SAM in Fixed Price Multiplier 5. Computable General Equilibrium : CGE in GAMS 6. Computable General Equilibrium : CGE in GEMPACK(General Equilibrium Model Package)

3 Microeconometric Modeling and Forecast using EViews Software
Module lecture : BHUMISAK RASRI Aims: The last decade or so has seen a dramatic increasing in the use of micro-level data in the econometric analysis of economic behaviour and a parallel growth in the development of estimation and testing techniques appropriate for micro data. The aim of this module is to provide an understanding of these econometric techniques and their use in the empirical investigation of microeconomic models.

4 Learning Outcomes: Student will learn to interpret the results from microeconometric research and to conduct econometric analysis of micro-level Contents: The module will take this time of the econometric module(Crop - rice Model) particularly the basic of discrete choice , limited dependent variable and duration model and attention will be paid to model selection, the testing of models for potential misspecification and the interpretation of estimates. The module will be a mixture of theory and application.Whilst we will be concerned in places with the theoretical properties of estimators and tests, formal proofs will not be presented.

5 * Balance sheet of Crop * Demand & Supply and Price System * Market Clearing * Simulation and Policy Instrument Organization: 16 hours of lecture time per 2 weeks(8 hours of lecture time per weeks ) Pre-requisites: The module will assume familiarity with some of the material covered in the Econometrics, including OLS estimation, or 2SLS estimation , construction of by augmentation of conditional moments, the basic of discrete choice , limited dependent variable and duration model.

6 Key Reading : • Green,W.H. Econometric Analysis ; 4th edition, Prentice Hall.1999.
• Pindyck, R.S. and Rubinfeld, D.L. ; Econometric Model &Economic Forecasts, 4th edition, McGraw-Hill, 1998. • Gujarati, D.N., Basic Econometric, 4th edition, McGraw-Hill, 2002.

7 แบบจำลองเศรษฐมิติจุลภาค กรณีศึกษา : แบบจำลองเศรษฐมิติจุลภาคของข้าว
องค์ประกอบของแบบจำลอง แบ่งเป็น 3 ด้านหลัก คือ 1. ด้านอุปทาน (Supply Side) • ภายใต้เงื่อนไขทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค คือต้นทุนการผลิตต่ำสุดหรือกำไรสูงสุด(Minimize Cost & Maximize Profit) โดยมีปัจจัยการผลิตที่มีอยู่จำกัด มีฟังก์ชั่นการผลิตที่สำคัญคือ 1.1 Cobb-Douglas Production Function 1.2 CES Production Function 1.3 and others

8 1.1 Cobb-Douglas(CD) Production Function
มีรูปแบบสมการ คือ Q = A LbKc ert เมื่อ Q คือ ปริมาณการผลิต , A คือ เทคโนโลยี่ L คือ แรงงาน , K คือ ทุน e คือ ค่าผิดพลาด , t คือ ระยะเวลา และ b , c และ r คือ ค่าสัมประสิทธิ์ของการคำนวณ และ b+c = 1

9 1.2 Constant Elasticity of Substitution (CES ) Production Function มีรูปแบบสมการ คือ
Q = A[ b L -c + (1-b) K -c] -1/c เมื่อ Q คือ ปริมาณการผลิต , A คือ เทคโนโลยี่ L คือ แรงงาน , K คือ ทุน b , c คือ ค่าสัมประสิทธิ์ของการคำนวณ

10 2. ด้านอุปสงค์ (Demand Side)
ตามเงื่อนไขทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค คืออรรถประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภค (Maximize Utility ) ภายใต้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด โดยมีฟังก์ชั่นอรรถประโยชน์ ที่สำคัญคือ 2.1 Cobb-Douglas Utility Function 2.2 CES Utility Function ดังรายละเอียดของสมการฟังก์ชั่นอรรถประโยชน์.

11 2.1 Cobb-Douglas Utility Function
ฟังก์ชั่นอรรถประโยชน์มีรูปแบบสมการคือ U (X1 , X2 ) = A X1 b X2c ert เมื่อ U คือ อรรถประโยชน์ของผู้บริโภค, A คือ รสนิยม , X1 คือ สินค้าชนิดที่1, X2 คือ สินค้าชนิดที่2 , e คือ ค่าผิดพลาด, t คือ ระยะเวลา b , c และ r คือ ค่าสัมประสิทธิ์ของการคำนวณ และ b+c = 1

12 U (X1 , X2 ) = A[ b X1-c + (1-b) X2 -c] -1/c
2.2 CES Utility Function U (X1 , X2 ) = A[ b X1-c + (1-b) X2 -c] -1/c เมื่อ U คือ อรรถประโยชน์ของผู้บริโภค, A คือ รสนิยม , X1 คือ สินค้าชนิดที่1 , X2 คือ สินค้าชนิดที่2 , b , c คือ ค่าสัมประสิทธิ์ของการคำนวณ

13 3. เงื่อนไขดุลยภาพทางตลาด (Market Clearing)
ตามเงื่อนไขทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค ที่มีส่วนในการกำหนดระดับราคาของสินค้าในตลาด กล่าวคือ • อุปทาน เท่ากับ อุปสงค์ ณ ระดับราคาที่มีดุลยภาพ

14 สต็อคต้นปี สต็อคปลายปี อุปสงค์ อุปทาน ระดับราคา

15 การประยุกต์ใช้แบบจำลองแบบจำลองเศรษฐมิติจุลภาค
สำหรับกรณีของแบบจำลองข้าว 1. สมการบัญชีสมดุลของข้าว หรือ ด้านอุปทาน (Supply) เท่ากับด้านอุปสงค์ (Demand) ประกอบด้วยระบบสมการที่สำคัญคือ 1.1 อุปทานการผลิตข้าว ประกอบด้วย QSTt = QDSt + QIMt + QBSTKt เมื่อ QSTt คือ อุปทานรวม QDSt คือ ผลผลิตภายในประเทศ QIMt คือ การนำเข้ารวม QBSTKt คือ สต็อคต้นปี.

16 1.2 อุปสงค์ การบริโภครวมของข้าว ประกอบด้วย
QDTt = QDDt + QEXt + QESTKt-1 เมื่อ QDTt คือ อุปสงค์รวม QDDt คือ อุปสงค์ภายในประเทศรวม QEXt คือ การส่งออกรวม QESTKt-1 คือ สต็อคปลายปี. บัญชีสมดุลแบบจำลองเศรษฐมิติจุลภาคของข้าว QSTt = QDTt QDSt + QIMt + QBSTKt = QDDt + QEXt + QESTKt-1

17 2. ด้านอุปทาน (Supply) จะประกอบด้วย 3 สมการดังนี้คือ
2.1 อุปทานการผลิตภายในประเทศของข้าวเปลือกนาปีและนาปรัง QDSt = At* Yt หรือ เมื่อ At (Area) คือ จำนวนพื้นที่ เพาะปลูกข้าว (ล้านไร่) Yt (Yield) คือ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กก.ต่อไร่) PFt คือ ราคาข้าวเปลือกที่เกษตรกรขายได้ (บาทต่อตัน) RNt คือ ปริมาณน้ำฝน IRR t คือ ปริมาณน้ำชลประทาน QFTt คือ ปริมาณการใช้ปุ๋ย

18 2.2 ปริมาณการนำเข้ารวม (Total Import )
QIMt = ศูนย์ เพราะเราไม่มีการนำเข้า 2.3 ปริมาณสต็อคต้นปี(Beginning Stock) : QBSTKt โดยสมมติให้เป็นตัวแปรภายนอก หรือ Exogenous Variable อาจหาได้จากแนวโน้มของเวลา หรือจากแหล่งที่น่าเชื่อถืออื่น

19 3. ด้านอุปสงค์ (Demand Side) อุปสงค์ ความต้องการข้าว ประกอบด้วย 3 สมการ คือ
3.1 ความต้องการบริโภค ข้าวภายประเทศ 3.2 ปริมาณการส่งออกข้าวรวม 3.3 ปริมาณสต็อคปลายปี(Ending Stock) : QESTKt-1 มีค่าเท่ากับ QBSTKt

20 เมื่อ POPt คือจำนวนประชากร(ล้านคน) PFt คือ ราคาข้าวเปลือกเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้(บาทต่อตัน) GDPt คือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(ล้านบาท) PWt คือราคาข้าว ณ ตลาดโลก หรือ อาจใช้ราคาการส่งออกข้าว (บาทต่อตัน) QSWt คือ ปริมาณการผลิตข้าวของโลก(ล้านตัน) ERt คือ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ(บาทต่อดอลล่าร์)

21 4. สมการระบบราคา(Price System)
4.1 สมการราคาข้าวเปลือกที่เกษตรกรขายได้ (Farm Price) 5. วิธีทางเศรษฐมิติที่นิยมใช้ในปัจจุบัน คือ 5.1 ทำให้ค่าของตัวแปร ออกมาในรูปของ Log Linear Form หรือการ Take Log ตัวแปร ก่อนที่จะไปคำนวณ 5.2 การคำนวณนิยมแบบวิธี Ordinary Least Square : OLS , Two Stage Least Square :2SLS และ Three Stage Least Square :3SLS

22 6. แบบจำลองควรจะเป็นแบบสมการระบบเกี่ยวเนื่อง
6. แบบจำลองควรจะเป็นแบบสมการระบบเกี่ยวเนื่อง ( Simultaneous Equation ) แบ่งออกได้เป็น 3 รูปแบบ คือ 6.1 การคำนวณทีละสมการ โดยใช้วิธี OLS หรือ 2SLS 6.2 การคำนวณระบบสมการ พร้อมกันทั้งระบบ โดยใช้วิธี OLS หรือ 3SLS ก็ ได้ 6.3 วิธีการจำลองค่า(Simulation) แบบ Gauss Seidel

23 7. การประยุกต์ใช้แบบจำลองเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบและพยากรณ์แนวโน้มในอนาคต แบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบ คือ
7.1 การใส่ค่าตัวแปร(Shock) ลงไปในแบบจำลอง เช่น นโยบาย ตัวแปรภายนอก หรือ ตัวแปรอื่นที่เราสนใจ 7.2 การใส่ค่าตัวแปร(Shock) สำหรับการพยากรณ์ ค่าตัวแปรในอนาคต

24 การนำเสนอการวิเคราะห์ทางสถิติ ที่สำคัญ คือ
เช่น Yt = a t b * X t c * Z t ( tb1) ( tb2) ( tb3) R - Square , Adjust R - Square , SEE , F- test , D.W. , Sample period และ อื่น

25 ทบทวนทฤษฎีเศรษฐมิติ(Econometric Theory)
แนวคิดของการคำนวณ คือ 1. การวิเคราะห์แบบเส้นถดถอยเชิงซ้อน ( Multiple Regression Analysis ) โดยใช้วิธีการคำนวณแบบ OLS, TSLS, ILS ,LIML หรือ วิธีการอื่น เป็นการคำนวณทีละสมการ 2. การวิเคราะห์แบบระบบสมการ(Simultaneous Equation System) โดยใช้วิธีการคำนวณแบบ 3SLS , FILM หรือ วิธีการอื่น เป็นการคำนวณพร้อมกันทั้งระบบสมการ

26 เทคนิคการจำลองค่า ( Simulation Technique )
ที่นิยมมีหลายแบบ แต่ขอยกตัวอย่างดังนี้ ๏ วิธีการแบบ GAUSS - SEIDEL เกาส์ - ไซเดล หลังจากการซิมูเลชั่นแล้วต้องมีการประเมินผลแบบจำลอง มีวิธีการ ดังนี้ * RMSE , RMSPE , MSE , MPE , AAE , และ U-Theil หรือ U- Statistic