งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Lecture 1: Risk Management: Introduction 2 ความ เสี่ยง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Lecture 1: Risk Management: Introduction 2 ความ เสี่ยง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1 Lecture 1: Risk Management: Introduction

3 2 ความ เสี่ยง

4 Agenda  Course Syllabus  เข้าใจ concept พื้นฐานของความเสี่ยงและการ จัดการความเสี่ยง  Process ของการจัดการความเสี่ยง  ERM

5 4 What is Risk? เข้าใจความ เสี่ยง  In Personal Life: Unexpected Costs How bad, within reason, might this problem get?  In Corporate: Unexpected Loss “We are willing to countenance a 1 percent chance of a $50 million loss from our trading desks on any given day”

6 5 Risk Management Process  Identify Risk Process- Find Instrument  Measure and Estimate Risk Exposures  Assess Effects of Exposure  From a Risk Mitigation Strategy A, T, M, K  Evaluate Performance

7 6 Identify Risk Exposure Measure Risk Exposure Assess Effects From a Risk Strategy Avoid Transfer Mitigate Keep Performance Evaluation Find Instrument Assess Costs Benefits of Instruments Risk Management Process

8 7 การเปลี่ยนแปลง : สัจจธรรม แห่งชีวิต 1971 : การล่มสลายของระบบอัตราแลกเปลี่ยน แบบคงที่ 1973 : ภาวะการณ์ช็อกของราคาน้ำมันซึ่งนำไปสู่ อัตราเงินเฟ้อและ อัตราดอกเบี้ยที่พุ่งสูงขึ้น 1987 : จันทร์ทมิฬ : การตกอย่างรุนแรงกว่า 23% ของตลาดหุ้นทั่วโลก 1994 : ความปั่นป่วนของตลาดตราสารหนี้ ซึ่ง เกิดจากอัตราดอกเบี้ย ที่พุ่งสูงขึ้น 1997 : วิกฤติเอเชียนำพาไปสู่การสูญเสียความ มั่งคั่งกว่า 73% 1998 : วิกฤติรัสเซีย

9 8 บทเรียนจากมืออาชีพ

10 9 Wheel of Mis fortune

11 10 Again st the God

12 11 กระบวนการในการบริหาร ความเสี่ยง  เข้าใจในความเสี่ยง  รู้จักวัดความเสี่ยง  ควบคุมความเสี่ยง  สื่อสารความเสี่ยง

13 12 การลงทุน  ผลตอบแทนการลงทุน หมายถึง ประโยชน์ใดที่จะได้รับจากการ ลงทุน  ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ ลงทุน

14 13 อัตรา ผลตอบแทน เป็นเพียง ด้านเดียว ของสมการ

15 14 ควา ม เสี่ยง ERM: Enterprise Risk Management

16 15 รู้จักกับเหตุของความ เสี่ยง  Market Risk  Credit Risk  Liquidity Risk  Operation Risk  Legal and Regulatory Risk  Business Risk  Strategic Risk  Reputation Risk  Risk Risk

17 16 Market Risk Market risk is…. the risk that changes in financial market prices and rates will reduce the dollar value of a security or a portfolio......

18 17 4 types of market risks  Interest Rate Risks  Equity Price Risk  Foreign Exchange risk  Commodity Price Risk

19 18 Credit Risk Credit risk is the ….risk that a change in the credit quality of a counterparty will affect the value of a security or a port folio ….or The risk of economic loss from the failure of an obligor to perform according to the terms and conditions of a contract or agreement

20 19 Liquidity Risk  Funding Liquidity Risk relates to a firm’s ability to raise the cash to roll over its debt: to meet the cash, margin, and collateral requirements of counterparties.  Asset Liquidity Risk is the reisk that an institution will not be able to execute a transaction at the prevailing market price.

21 20 Operational Risk  Loses results from Inadequate system – Accounting Risk Management failure Faulty controls Fraud Legal Risk Reputation risk Human Error

22 21 Legal and Regulatory Risk  Change in tax or regulatory  Loss due to legal expense

23 22 Business Risk  Change in Demand  change in prices  market change  competion

24 23 Strategic Risk  Strategic risk refers to the risk of significant investments for which there is a high uncertainty about success and profitablility.

25 24 ความเสี่ยง ความเสี่ยงจากธุรกิจ ความเสี่ยงจากภาวะตลาด ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงจากราคาหุ้น ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากราคาสินค้า

26 25 ความเสี่ยงด้านเครดิต จากคู่ค้า / ลูกค้า จากการผิดนัด / เบี้ยวหนี้ จากการถูกลดความน่าเชื่อถือ

27 26 การวัดความเสี่ยงด้านเครดิต  Credit rating  เครดิตสกอร์  Z score  Logit / Probit model  Neural network  Option approach

28 27 ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน  เกิดจากความผิดพลาดจาก ระบบข้อมูล ระบบรายงาน ระบบตรวจสอบภายใน  The New Basel Accord of 2001 ให้นิยามความเสี่ยงจากการ ปฏิบัติงานไว้ว่า ‘ เป็นความเสี่ยง จากความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้ง ทางตรงหรือทางอ้อมจากความ ไม่เพียงพอหรือความผิดพลาด ของขั้นตอนภายใน คน หรือ ระบบ หรือจากเหตุการณ์ ภายนอก ’

29 28 ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน ( ต่อ )  ระดับของความเสี่ยง คน (People) กระบวนการ (Processes) เทคนิค (Technical) ไอที (Information technology)

30 29 Risk Management Process Identify Risk Exposure Measure and Estimate Risk Assess Effect Of Exposure Form a Risk Mitigation Avoid Transfer Mitigate Keep Evaluate Performance Find Instruments and Facacilties to shift or Trade Risks Assess Costs and Benefits of Instrument


ดาวน์โหลด ppt 1 Lecture 1: Risk Management: Introduction 2 ความ เสี่ยง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google