งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 Basel II เป็นเกณฑ์มาตรฐานสากลอันหนึ่งที่ผู้ กำกับดูแลในประเทศต่าง ๆ นำมาปรับใช้ใน การกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของ สถาบันการเงิน ด้วยการกำหนด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " Basel II เป็นเกณฑ์มาตรฐานสากลอันหนึ่งที่ผู้ กำกับดูแลในประเทศต่าง ๆ นำมาปรับใช้ใน การกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของ สถาบันการเงิน ด้วยการกำหนด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4  Basel II เป็นเกณฑ์มาตรฐานสากลอันหนึ่งที่ผู้ กำกับดูแลในประเทศต่าง ๆ นำมาปรับใช้ใน การกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของ สถาบันการเงิน ด้วยการกำหนด ให้สถาบัน การเงินมีเงินกองทุนเพียงพอที่จะรองรับความ เสี่ยงหรือความเสียหายที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้  ซึ่งการที่จะดูว่ามีเงินกองทุนเพียงพอหรือไม่ จะต้องดูว่ามีเงินกองทุนเท่าใด และมีความ เสี่ยงอยู่เท่าใด ทั้งนี้ สถาบันการเงินจะต้อง พัฒนาเครื่องมือการติดตามดูแลการดำเนิน ธุรกิจของตนเองว่ามีความเสี่ยงในด้านใด มาก น้อยแค่ไหน รวมถึงทำอย่างไรจึงจะลดความ เสี่ยงนั้นได้

5  แรกเริ่มนั้น คณะกรรมการชุดหนึ่งชื่อว่า Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) ซึ่งมีสำนักงานเลขานุการประจำอยู่ที่ The Bank for International Settlements (BIS) ในเมือง Basel ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้ถูกจัดตั้งขึ้น เพื่อกำหนดมาตรฐานการกำกับดูแลสถาบัน การเงินที่เป็นสากลเพื่อความมั่นคงและความ เสมอภาคในการแข่งขันของสถาบันการเงินต่าง ๆ ทั่วโลก โดยหนึ่งในมาตรฐานนั้นคือ เกณฑ์การ กำกับดูแลเงินกองทุนที่เรียกว่า Basel Capital Accord หรือ Basel I

6  จากเกณฑ์ Basel I ซึ่งเป็นเพียงกฎเกณฑ์การ คำนวณว่าสถาบันการเงินจะต้องมีเงินกองทุนเท่าใด สำหรับการปล่อยสินเชื่อแต่ละราย  คณะกรรมการ BCBS ได้พัฒนาการกำกับดูแล เงินกองทุนไปอีกขั้นหนึ่งโดยกำหนดเกณฑ์ Basel II ขึ้นมา ซึ่งในเกณฑ์ Basel II นั้น จะไม่ได้กำหนด เพียงแค่เรื่องของปริมาณเงินกองทุนที่ต้องมีสำหรับ ความเสี่ยงจากการปล่อยสินเชื่อ แต่จะเน้น ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง (Risk management) ของสถาบันการเงินด้วย  โดยกำหนดให้สถาบันการเงินต้องประเมินว่าระดับ ความเสี่ยงของตนเองมีอยู่เท่าใด เงินกองทุนที่มีอยู่ เพียงพอที่จะรองรับความเสี่ยงเหล่านั้นหรือไม่ ดังนั้น เกณฑ์ Basel II จึงเหมือนกับการก้าวไป ข้างหน้าอีกขั้นหนึ่ง และถือได้ว่าเป็นการ เปลี่ยนแปลงทั้งโครงสร้าง (Structural change) ของระบบการบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงิน

7

8  1. เงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับผลขาดทุนในภาวะ วิกฤต (Conversation buffer)  2. เงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความเสี่ยงเชิงระบบที่ อาจเกิดขึ้นในช่วงเศรษฐกิจขาลง (Countercyclical buffer) ◦ เพื่อให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เป็นระบบ (System-wide risk) เช่น เศรษฐกิจมีการเติบโตของสินเชื่ออย่างมาก (Excessive credit growth) ซึ่งธปท. จะประกาศเป็นคราวๆไป

9

10

11

12 โดยให้เพิ่มปีละมากกว่าร้อยละ ตั้งแต่ 1 ม. ค.59 จนครบ ในปี 2562

13

14  1. เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (Common equity tier 1: CET1) ประกอบด้วยหุ้น สามัญและกำไรสะสมเป็นสำคัญ  2. เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน (Additional tier 1) เช่น เงินที่ได้จากการออกหุ้น บุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล

15  เช่น เงินที่ได้จากการออกหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปัน ผล

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25  เพื่อให้เกิดความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อ เพื่อที่อยู่อาศัย ธปท. จึงปรับเกณฑ์ในเดือนพ. ย ให้ครอบคลุมการให้สินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่ อาศัยที่มีราคาต่ำกว่า 10 ล้านบาทด้วย กำหนดให้ มี อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน (Loan to Value: LTV ratio) ตามตาราง  สินเชื่อที่มีวงเงินน้อยกว่า 10 ล้านบาท คิดเป็น 93 % วงเงิน มากกว่า 10 ล้านบาทคิดเป็น 7% ของ สินเชื่อทั้งหมด  หากธนาคารปล่อยสินเชื่อมากกว่าเกณฑ์ที่ กำหนด ธพ. จะต้องมีเงินกองทุนเพิ่มขึ้น โดย คำนวณตามน้ำหนักความส่วน (Risk Weight: RW) และตามเกณฑ์กันสำรอง Basel III ( เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงไม่ต่ำกว่า 8.5%)

26 ทำไมเกณฑ์สำหรับ แนวสูงกับ แนวราบ จึงแตกต่าง กัน ?

27  ถ้าธพ. ให้สินเชื่อแก่ลูกค้าซื้อคอนโดมิเนียม 1 ล้าน ธพ. จะต้องมีเงินกองทุนเท่ากับ ยอดสินเชื่อ x RW x เกณฑ์สำรอง Basel II  ซึ่งหากลูกค้าวางดาวน์มากกว่า 10% (LTV น้อย กว่า 90%) ธพ. ต้องมีเงินกันเข้ากองทุน = 29,750 บาท = 1,000,000 x 35/100 x 8.5/100  หากลูกค้าวางดาวน์น้อยกว่า 10 % (LTV มากกว่า 90%) ธพ. ต้องมีเงินกองทุนมากขึ้น = 1,000,000 x 75/100 x 8.5/100 = 63,750 บาท

28  ซึ่งมาตรการนี้จะจำกัดการปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่ อาศัยของธพ. ลง โดยเลือกที่จะปล่อยกู้ไม่เกิน 90% มากขึ้น ( สำหรับแนวสูง ) ซึ่งหมายความว่า ลูกค้าเองต้องวางเงินดาวน์ไม่ต่ำกว่า 10 %  ซึ่งจะส่งผลดีต่อตัวลูกค้าเอง คือ ◦ 1) ภาระการผ่อนชำระลดลง ◦ 2) ลดโอกาสการเก็งกำไรเนื่องจากต้องมีเงินดาวน์ > 10 %  ซึ่งก็จะส่งผลให้โครงการได้ลูกค้าที่มีคุณภาพ มากขึ้น  ลดโอกาสเป็น NPL ของสถาบันการเงิน ในที่สุด ก็ช่วยให้การปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยทั้งระบบมี ความเสี่ยงลดลงนั่นเอง

29

30

31


ดาวน์โหลด ppt  Basel II เป็นเกณฑ์มาตรฐานสากลอันหนึ่งที่ผู้ กำกับดูแลในประเทศต่าง ๆ นำมาปรับใช้ใน การกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของ สถาบันการเงิน ด้วยการกำหนด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google