งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลตลาดการเงิน : จากวิกฤติสู่การประสานความร่วมมือ สัมมนาวิชาการ “10 ปีคลังข้อมูล... ก้าวไกลสู่อนาคต” 18 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรม SHERATON GRANDE SUKHUMVIT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลตลาดการเงิน : จากวิกฤติสู่การประสานความร่วมมือ สัมมนาวิชาการ “10 ปีคลังข้อมูล... ก้าวไกลสู่อนาคต” 18 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรม SHERATON GRANDE SUKHUMVIT."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลตลาดการเงิน : จากวิกฤติสู่การประสานความร่วมมือ สัมมนาวิชาการ “10 ปีคลังข้อมูล... ก้าวไกลสู่อนาคต” 18 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรม SHERATON GRANDE SUKHUMVIT BRIDGING FINANCIAL MARKET DATA GAPS THROUGH INTER-AGENCY COLLABORATION

2 เนื้อหา  บทเรียนจากวิกฤติการเงินที่ผ่านมา  ช่องว่างข้อมูลตลาดการเงิน  แนวคิด และแผนงานในการปิดช่องว่างข้อมูล  แนวทางและแผนการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลตราสาร การเงินของไทย 2

3 WHAT WE KNEW ข้อมูลตลาดการเงิน : จากวิกฤติสู่การประสานความร่วมมือ

4 ตราสารอนุพันธ์มีมูลค่าตลาดต่ำ แต่มีความเสี่ยงจากการลงทุนสูง ข้อมูล ณ มิถุนายน Source : The Global derivative market, Deutsche Borse Group

5 การซื้อขายอนุพันธ์ส่วนใหญ่ทำผ่าน OTC ซึ่งเป็นช่องทางที่มีการกำกับดูแลน้อยมาก ข้อมูล ณ มิถุนายน Source : The Global derivative market, Deutsche Borse Group

6 การขยายตัวอนุพันธ์ในตลาด OTC เพิ่มขึ้นกว่า 6 เท่าตัวในหนึ่งทศวรรษ 6

7 ตราสารหนี้ระหว่างประเทศโต 5 เท่า ประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นผู้จำหน่ายหลัก Source : BIS 7

8 WHAT WE LEARNED ข้อมูลตลาดการเงิน : จากวิกฤติสู่การประสานความร่วมมือ

9 ช่องว่างข้อมูล สาเหตุที่นำไปสู่วิกฤติการเงิน และช่องว่างข้อมูล นวัตกรรม การเงิน การกำกับ สถาบันการเงิน ความเชื่อมโยง ข้ามประเทศ ตัวกลางการเงิน ที่มิใช่ ธพ. 9 Vulnerability to external shock Cross-border financial linkage Build-up of risk in financial sector ● Postulate of automatic comprehension ● การถ่ายโอน ความเสี่ยง ● Systemic risk ● OTC ● Shadow banking ● Systemic risk ● Contagion ● Shell company : องค์กรเฉพาะกิจ (SPE) ● ตราสารการเงินที่ ซับซ้อน ● ความเสียหาย จาก Tail probability

10 แผนงานปิดช่องว่างข้อมูล ระดับนานาชาติ 10 Bank Disclosure Non-Bank Disclosure Financial Innovation Cross- agency Cooperation Pillar 3 of Basel II IASB : แสดงข้อมูล บริษัทในเครือ IOSCO : บริษัทจัด อันดับความน่าเชื่อถือ ข้อมูลกองทุน Hedge fund Working group on debt securities Inter- agency grp.

11 THAILAND AS AN EMERGING MARKET ข้อมูลตลาดการเงิน : จากวิกฤติสู่การประสานความร่วมมือ

12 ผลกระทบจากวิกฤตที่อาจเกิดกับประเทศ Subprime Liquidity & leverage Global shock to confidence 12 ความเชื่อมโยงด้านการค้า ความเชื่อมโยงด้านการเงิน ผลทางจิตวิทยา ผลกระทบในประเทศคู่ค้า ความสามารถการแข่งขัน External exposure Capital flows พฤติกรรมกลุ่ม Thematic linkage

13 Financial Linkage : Exposure ด้านการลงทุนในตปท.ของไทย 13 Source : BOT

14 Financial Linkage : Exposure ด้านเงินลงทุนต่างประเทศในไทย 14 Source : BOT

15 การติดตามภาวะภาคต่างประเทศ เพื่อวิเคราะห์ความเปราะบางของประเทศ 15 Source : BOT, NESDB

16 ความต้องการใช้ข้อมูล เพื่อตรวจสุขภาพระบบสถาบันการเงิน 16 Subject matters Initiatives Infrastructures  ความเสี่ยงด้านเครดิต  ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ  การปรับใช้ IAS39  ยกระดับข้อมูลของสง.ให้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน  ธุรกรรมในตลาด OTC  Systemic risk  Spillover effects  Network effects มาตรฐาน การบัญชี ข้อมูล สถาบัน การเงิน ฐานข้อมูล ตราสาร การเงิน ทะเบียน ธุรกิจ

17 แนวคิดศูนย์ข้อมูลตราสารการเงิน ในประเทศไทย ข้อมูลตลาดการเงิน : จากวิกฤติสู่การประสานความร่วมมือ

18 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง บทบาทตัวกลางการเงิน  บทบาทธนาคารพาณิชย์ในการเป็นตัวกลางการเงินลดลง  ตราสารการเงินเพิ่มบทบาทมากขึ้น ในการเป็นช่องทาง ระดมทุน และ การลงทุน 18

19 ความต้องการใช้ข้อมูลตราสาร 19 Registration สนับสนุนการ ซื้อขาย และ หล่อลื่นกลไก ของตลาด มีข้อมูลละเอียด รายตราสาร รายผู้ถือ ไม่ใช้แบบ อนุกรมเวลา ได้ข้อมูลตรง จากแหล่ง Traditional Surveillance กำหนดนโยบาย ตลาด ข้อมูลภาพรวม แก่นักลงทุน ใ้ช้ข้อมูลอนุกรม เวลาี มีข้อจำกัดในการ เปลี่ยนแปลงมิติ ของข้อมูล มีการจัดกลุ่ม เฉพาะกิจ Full Tracking มีรายละเอียด และความถี่การ รายงานที่สูง มีความยืดหยุ่น ต่อการจัด หมวดหมู่ เหมาะสมต่อ การใช้งานต่อ ในแบบจำลอง หรือ Fraud detection

20 แนวคิดการจัดตั้ง ศูนย์ข้อมูลตราสารการเงิน 20 MotivationConceptual framework  ทุกองค์กรมีพันธกิจของตนเอง  มาตรฐานและนิยามต่างกัน  การรวมศูนย์ข้อมูล  ส่งเสริมพันธกิจที่ 4 สร้างโครงสร้าง พื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ

21 การรวมศูนย์จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการข้อมูล 21 Pre data centre Post data centre Full set data Agency A Agency B Agency A Agency B Unique ID Profile

22 ขอบเขตความครอบคลุมข้อมูล 22 ศูนย์ข้อมูล ตราสารการเงิน ฐานข้อมูล ทะเบียน ฐานข้อมูล ธุรกรรม ตลาดตราสารระหว่างประเทศ Issuers = TH Holders = TH ตลาดตราสารใน ประเทศ ทุก ตราสาร ผู้ถือทุก ประเภท

23 MAKING USE OF THE SECURITY DATABASE ข้อมูลตลาดการเงิน : จากวิกฤติสู่การประสานความร่วมมือ

24 Contribution to BIS Global analytical framework 24 Issuing sector Non- Fin. Corp. Fin. Corp Gen. Gov’t HH & NPISH Total Resident Non Resident Domestic markets Curr. Maturity Int. rate International markets Curr. Maturity Int. rate All markets Curr. Maturity Int. rate Residence of issuer Location of issue

25 ติดตามเงินทุนไหลเข้า (Capital inflows) ที่อาจกดดันค่าเงินบาท และผลต่อตลาด 25 Source : BOT, SET and TBMA Inward Portfolio investment Non Resident in Local Markets

26 การติดตามเงินลงทุนใน Portfolio และการเปลี่ยนแปลงตลาดในประเทศ 26

27 การติดตามพฤติกรรมผู้ลงทุน ในตลาดทุนและตลาดตราสารหนี้ 27

28 and the final remarks… 28  ในเชิงสถิติ วิกฤติการเงิน เป็นวัฏจักรทางธุรกิจ  การมีข้อมูลที่พร้อม จะช่วยให้การตัดสินใจให้เหมาะสมกับ สถานการณ์  ความต้องการใช้ข้อมูล เป็นเป้าหมายที่ไม่หยุดนิ่ง  การสร้างระบบข้อมูลให้ยืดหยุ่นจะช่วยลดภาระของผู้ให้ ข้อมูล และรองรับความต้องการใช้งานใหม่ได้ต่อเนื่อง


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลตลาดการเงิน : จากวิกฤติสู่การประสานความร่วมมือ สัมมนาวิชาการ “10 ปีคลังข้อมูล... ก้าวไกลสู่อนาคต” 18 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรม SHERATON GRANDE SUKHUMVIT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google